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Perceptron Mult Strategie

Diese Strategie portiert den Peceptron_Mult.mq5 Experten zur StockSharp-High-Level-API. Sie überwacht gleichzeitig bis zu drei unabhängige Märkte und wendet den Acceleration/Deceleration (AC) Oszillator in einem Perceptron-Modell an. Jeder Markt erhält seine eigene Gewichtskonfiguration, Positionsgrößenbestimmung und Schutzausstiege, sodass das Verhalten des originalen Multi-Symbol-Beraters erhalten bleibt.

Handelslogik

  1. Für jedes konfigurierte Wertpapier abonniert die Strategie denselben Kerzentyp (Standard: 1 Minute).
  2. Bei jeder abgeschlossenen Kerze berechnet sie den Bill Williams Acceleration/Deceleration Oszillator:
    • Den Awesome Oscillator (AO) aus Kerzenhochs und -tiefs berechnen (5/34 Median-Preis-gleitende Durchschnitte).
    • Einen 5-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt von AO vom aktuellen AO-Wert subtrahieren.
  3. Ein Rollpuffer mit den neuesten 22 AC-Werten wird pro Wertpapier geführt.
  4. Das Perceptron-Signal wird aus vier verzögerten AC-Werten mit Gewichten (w - 100) gebildet, genau wie im MQL-Code:
    • AC[0], AC[7], AC[14], AC[21] entsprechen der neuesten und drei historischen Lesungen.
  5. Einstiegsregeln:
    • Positive Summe ⇒ Long-Position öffnen, wenn keine Position auf diesem Wertpapier besteht.
    • Negative Summe ⇒ Short-Position öffnen, wenn das Wertpapier flach ist.
  6. Ausstiegsregeln:
    • Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände werden in Punkten ausgedrückt. Sie werden in absolute Preisoffsets umgerechnet, indem der Instrument-Preisschritt verwendet wird.
    • Schutzausstiege werden bei jeder abgeschlossenen Kerze ausgewertet. Ein Long-Trade wird geschlossen, wenn das Kerzentief den Stop trifft oder das Hoch das Gewinnziel erreicht; Shorts verwenden die gespiegelte Logik.
  7. Positionen sind pro Wertpapier gegenseitig ausschließend. Die Strategie ignoriert neue Signale, während Exposition offen bleibt, und repliziert das Verhalten des Original-Beraters.

Parameter

Parameter Beschreibung
FirstSecurity, SecondSecurity, ThirdSecurity Vom Perceptron verarbeitete Instrumente. Auf null belassen, um einen Slot zu deaktivieren.
FirstOrderVolume, SecondOrderVolume, ThirdOrderVolume Marktordergröße für jedes Instrument.
FirstWeight1…FirstWeight4, etc. Perceptron-Gewichte (MQL-Eingaben x1…x12). Die Strategie subtrahiert intern 100 von jedem Wert, bevor er angewendet wird.
FirstStopLossPoints, SecondStopLossPoints, ThirdStopLossPoints Stop-Loss-Abstand in Preispunkten für jedes Instrument. Auf 0 setzen, um zu deaktivieren.
FirstTakeProfitPoints, SecondTakeProfitPoints, ThirdTakeProfitPoints Take-Profit-Abstand in Preispunkten für jedes Instrument. Auf 0 setzen, um zu deaktivieren.
CandleType Von allen Wertpapieren gemeinsam genutzte Kerzenserie.

Implementierungshinweise

  • Die Strategie verlässt sich auf AwesomeOscillator- und SimpleMovingAverage-Indikatoren von StockSharp zur Rekonstruktion des AC-Oszillators und vermeidet so manuelle Neuberechnungen.
  • Rollpuffer werden nur verwendet, um die Perceptron-Eingaben aus der MQL-Implementierung zu emulieren (Indizes 0, 7, 14, 21).
  • Schutzniveaus werden durchgesetzt, ohne separate Stop-Orders zu registrieren: Die Strategie überwacht Kerzenextreme und schließt Positionen mit Marktorders, wenn Niveaus verletzt werden, was das Verhalten des Original-EA bei neuen Ticks widerspiegelt.
  • Jedes Wertpapier behält unabhängigen Indikatorstatus, Ordervolumen und Risikoeinstellungen, entsprechend der Drei-Symbol-Struktur des Quell-Beraters.

Verwendungstipps

  1. Bis zu drei Wertpapiere im Parameterpanel zuweisen. Jeder unbenutzte Slot kann null bleiben.
  2. Die punktbasierten Stops und Ziele anpassen, um der Tick-Größe der ausgewählten Instrumente zu entsprechen.
  3. Die Perceptron-Gewichte abstimmen, um spezifische Verzögerungen des AC-Oszillators zu betonen, wenn Optimierung erforderlich ist.
  4. Da alle Instrumente denselben Kerzentyp teilen, sicherstellen, dass historische Daten für jedes konfigurierte Wertpapier verfügbar sind.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Perceptron strategy that uses weighted moving average crossover signals
/// to determine trade direction. Simplified from multi-symbol to single security.
/// </summary>
public class PerceptronMultStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public PerceptronMultStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 100)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// Entry: fast crosses slow
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}