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MA エンベロープス戦略

MetaTrader 5のエキスパート「MA Envelopes」から変換されました。この戦略は、エンベロープチャンネルで包まれた移動平均へのプライスリトレースメントを探します。設定された取引ウィンドウ中に完了したローソク足が移動平均とエンベロープバンドの1つの間でクローズすると、戦略はエンベロープから導出された保護的な出口注文とともに移動平均での指値エントリーを行います。

トレードロジック

  1. 選択したメソッド、価格ソース、期間で移動平均を計算します。同じ値を使用して、偏差パラメーターを使って対称的なエンベロープバンドを構築します。
  2. 完了したローソク足が移動平均より上で上部エンベロープバンドより下でクローズし、現在のアスク価格が移動平均より上に留まる場合、移動平均価格での買い指値注文の段階的なシーケンスが準備されます。
    • 各買い指値は下部エンベロープをストップロスレベルとして使用し、上部エンベロープに追加のpipオフセットを加えたものをテイクプロフィットとして使用します。
    • 最大3つの独立した注文が管理され、それぞれ独自のテイクプロフィットオフセットを持ちます（First、Second、Third SL/TPパラメーター）。
  3. 完了したローソク足が移動平均より下で下部エンベロープバンドより上でクローズし、現在のビッド価格が移動平均より下に留まる場合、売り指値注文のロジックが反転されます。
  4. 取引ウィンドウは StartHour と EndHour（ターミナル時間）によって制御されます。終了時刻後、まだアクティブなすべてのエントリー注文がキャンセルされます。
  5. トレードあたりのリスクは MaximumRisk を通じて推定され、連続損失後に DecreaseFactor を使用して削減されます。注文ボリュームは計器のボリュームステップと制限に合わせられます。
  6. エントリー注文が完全に約定されたら、保護的なストップロスとテイクプロフィット注文が即座に登録されます。出口注文が発動すると、対応する注文はキャンセルされ、残りのポジションボリュームがある場合は残りの部分に新しい保護注文が発行されます。

パラメーター

パラメーター 説明
MaximumRisk ポジションあたりにリスクにさらされる利用可能な資本の割合。
DecreaseFactor 連続した損失トレードの後にポジションサイズを削減します。
First/Second/ThirdStopTakeProfitPips 3つの段階的注文のエンベロープバンドに追加されるpip距離。
StartHour, EndHour ターミナル時間での取引セッション境界（0–23）。
MaPeriod, MaShift, MaMethodType, AppliedPrice 移動平均の設定。
EnvelopeDeviation エンベロープチャンネルの幅（パーセント）。
CandleType 計算に使用するローソク足の時間軸。

注意事項

  • ポジションの一部のみがクローズされた場合、残りのサイズをカバーするために保護注文が再作成されます。
  • 保留中のエントリー注文はセッション終了時にキャンセルされます；オープンポジションは引き続き保護注文によって管理されます。
  • 戦略は最新のビッド/アスク価格を取得するためにオーダーブックの更新に依存します；オーダーブックデータが利用できない場合、ローソク足のクローズ値がフォールバックとして使用されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaEnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh, _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public MaEnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}