Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MA Envelopes

Конвертация советника MetaTrader 5 «MA Envelopes». Стратегия ищет откаты цены к скользящей средней, обрамлённой каналом Envelopes. Когда закрывшаяся свеча попадает между средней и границей канала в рамках торгового окна, на уровне средней выставляются лимитные заявки с защитными ордерами, рассчитанными от линий Envelopes.

Логика работы

  1. Рассчитывается скользящая средняя в соответствии с выбранным методом, источником цены и периодом, затем по отклонению строятся симметричные границы канала.
  2. Если завершённая свеча закрылась выше средней, но ниже верхней границы, и текущая цена Ask остаётся выше средней, формируется каскад из лимитных заявок на покупку по цене средней.
    • Стоп-лосс размещается на нижней границе, а тейк-профит — на верхней границе с дополнительным сдвигом в пунктах.
    • Поддерживается до трёх независимых заявок с собственными значениями смещения (First, Second, Third SL/TP).
  3. При обратных условиях (закрытие ниже средней, но выше нижней границы, Bid ниже средней) логика зеркально применима к лимитным продажам.
  4. StartHour и EndHour задают торговый интервал. По окончании окна все неисполненные заявки отменяются.
  5. Объём позиции рассчитывается исходя из MaximumRisk; DecreaseFactor уменьшает размер позиции после серии убыточных сделок. Итоговый объём подгоняется под шаг и ограничения инструмента.
  6. После исполнения входной заявки немедленно выставляются защитные ордера стоп-лосс и тейк-профит. При срабатывании одного из них противоположный ордер отменяется; если позиция закрыта частично, для остатка выставляются новые защитные ордера.

Параметры

Параметр Описание
MaximumRisk Доля капитала, рискуемая в одной сделке.
DecreaseFactor Коэффициент уменьшения объёма после серии убытков.
First/Second/ThirdStopTakeProfitPips Дополнительные пункты к границам канала для трёх заявок.
StartHour, EndHour Начало и конец торгового окна (по времени терминала, 0–23).
MaPeriod, MaShift, MaMethodType, AppliedPrice Настройки скользящей средней.
EnvelopeDeviation Ширина канала Envelopes в процентах.
CandleType Таймфрейм обрабатываемых свечей.

Примечания

  • При частичном закрытии позиции стратегия повторно создаёт защитные ордера для оставшегося объёма.
  • В конце торгового окна удаляются только входные лимитные заявки; существующие позиции продолжают сопровождаться защитными ордерами.
  • Для определения актуальных цен используется стакан котировок; при отсутствии данных применяется цена закрытия свечи.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaEnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh, _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public MaEnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}