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Russian20 モメンタム MA 戦略

概要

Russian20 モメンタム MA 戦略は、MetaTrader 5エキスパートアドバイザー Russian20-hp1.mq5 を直接変換したものです。元のスクリプトはGordago Software Corp.によって公開され、2時間チャート、20期間の単純移動平均（SMA）、および5期間のモメンタムインジケーターを使用して短期的なトレンドの継続を識別します。StockSharp実装は同じ分析コアを維持しながら、注文処理とマネー管理を高レベルの戦略APIに適応させています。

トレーディングロジック

  • データ頻度: ユーザー定義のローソク足タイプで動作します（デフォルトは2時間ローソク足で、MQL5の時間軸 PERIOD_H2 に対応）。ロジックはローソク足が閉じたときのみ実行されます。
  • インジケーター:
    • 設定可能な期間の単純移動平均（デフォルト20）。
    • 設定可能な期間のモメンタムインジケーター（デフォルト5）。モメンタムの中立レベルは100で、MQL5のデフォルト出力を反映しています。
  • ロングエントリー: 最後に閉じたローソク足で以下のすべての条件が満たされた場合に発動します：
    1. 終値がSMAを上回っている。
    2. モメンタム値が100を超えている（正の加速）。
    3. 終値が前のローソク足の終値より高く、価格行動における上昇モメンタムを確保している。
  • ショートエントリー: 以下のすべての条件が満たされた場合に発動します：
    1. 終値がSMAを下回っている。
    2. モメンタム値が100未満（負の加速）。
    3. 終値が前のローソク足の終値より低い。
  • ロングエグジット: モメンタムが100を下回るか、保護的なストップロスまたはテイクプロフィットの閾値を超えた場合に、戦略はロングポジションを清算します。
  • ショートエグジット: モメンタムが100を上回るか、設定された保護の閾値に達した場合に、戦略はショートポジションを清算します。

リスク管理

元のMQL5エキスパートアドバイザーは、4桁および5桁のForex価格に合わせて調整された「pips」で固定のストップロスとテイクプロフィット注文を配置します。C#変換はこの動作を以下の方法で再現します：

  • 証券の PriceStep から調整されたpipサイズを計算します。小数点以下3桁または5桁のシンボルの場合、pipサイズは PriceStep * 10 に等しく、それ以外の場合は PriceStep に等しいです。
  • ストップロスとテイクプロフィットのユーザー入力を絶対価格距離に変換します。
  • 各閉じたローソク足で価格行動を監視し、価格が計算された閾値を超えたときにポジションを閉じます。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
CandleType 2時間ローソク足 シグナル生成に使用するデータタイプ。
MovingAverageLength 20 SMAフィルターのルックバック。
MomentumPeriod 5 モメンタムインジケーターのルックバック。
StopLossBuyPips 50 pipsで表したロングストップロス距離。0で無効化。
TakeProfitBuyPips 50 pipsでのロングテイクプロフィット距離。0で無効化。
StopLossSellPips 50 pipsでのショートストップロス距離。0で無効化。
TakeProfitSellPips 50 pipsでのショートテイクプロフィット距離。0で無効化。

すべての数値パラメーターは StrategyParam<T> を通じて公開され、該当する場合は最適化可能としてマークされ、StockSharpツールによるバックテストと最適化が可能になります。

実装上の注意

  • 戦略は高レベルAPI SubscribeCandles().Bind(...) を使用してローソク足データをストリームし、手動のインジケーター管理なしにSMAとモメンタム値を同時に取得します。
  • モメンタムレベルはMQL5スクリプトと全く同様に評価されます（100を中立レベルとして）。ストップロス/テイクプロフィットのオフセットを超えると、元の注文配置ロジックを忠実に模倣してマーケットエグジットが発動します。
  • 前の終値は、プロジェクトのパフォーマンスガイドラインに従い、過去のコレクション検索に頼ることなく価格モメンタムを確認するためにキャッシュされます。
  • 視覚化フック（DrawCandles、DrawIndicator、DrawOwnTrades）は、ホスト環境がチャートをサポートする場合の利便性のために接続されています。

使用上のヒント

  • デフォルトの時間軸とパラメーターは著者の元の設定に対応しています。2時間バーを生成しない楽器を扱う場合はローソク足タイプを調整してください。
  • 非従来的なティックサイズで引用された資産を取引する場合、ストップロスとテイクプロフィットの距離が現実的に保たれるよう計算されたpipサイズを確認してください。
  • 戦略は一度に一つの開いたポジションのために設計されています。同じ証券での外部の手動取引または同時ポジションは、組み込みのエグジット条件を妨げる可能性があります。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Russian20 Momentum MA strategy. Combines SMA filter with momentum confirmation.
/// </summary>
public class Russian20MomentumMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public Russian20MomentumMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period for trend filter", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMom = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, mom, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maVal, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevMom = momVal;
			return;
		}

		if (_prevMom == null)
		{
			_prevMom = momVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price above MA + momentum crosses above zero → buy
		if (close > maVal && _prevMom.Value <= 100m && momVal > 100m && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price below MA + momentum crosses below zero → sell
		else if (close < maVal && _prevMom.Value >= 100m && momVal < 100m && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMom = momVal;
	}
}