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Estratégia Russian20 Momentum MA

Visão geral

A Estratégia Russian20 Momentum MA é uma conversão direta do consultor especialista MetaTrader 5 Russian20-hp1.mq5. O script original foi publicado pela Gordago Software Corp. e baseia-se em um gráfico de duas horas, uma média móvel simples (SMA) de 20 períodos e um indicador Momentum de 5 períodos para identificar continuações de tendências de curto prazo. A implementação no StockSharp mantém o mesmo núcleo analítico enquanto adapta o gerenciamento de ordens e o gerenciamento de dinheiro à API de estratégia de alto nível.

Lógica de negociação

  • Frequência de dados: Trabalha com o tipo de candle definido pelo usuário (o padrão são candles de 2 horas, correspondendo ao período MQL5 PERIOD_H2). A lógica é executada apenas quando um candle é fechado.
  • Indicadores:
    • Média móvel simples com período configurável (padrão 20).
    • Indicador Momentum com período configurável (padrão 5). O nível neutro de Momentum é 100, espelhando a saída padrão do MQL5.
  • Entrada comprada: Ativada quando todas as seguintes condições são satisfeitas no último candle fechado:
    1. O preço de fechamento está acima da SMA.
    2. O valor de Momentum é maior que 100 (aceleração positiva).
    3. O preço de fechamento é mais alto que o fechamento do candle anterior, garantindo momentum ascendente na ação do preço.
  • Entrada vendida: Ativada quando todas as seguintes condições são satisfeitas:
    1. O preço de fechamento está abaixo da SMA.
    2. O valor de Momentum é menor que 100 (aceleração negativa).
    3. O preço de fechamento é mais baixo que o fechamento do candle anterior.
  • Saída comprada: A estratégia liquida posições compradas quando o Momentum cai abaixo de 100 ou quando um limiar de stop-loss ou take-profit de proteção é cruzado.
  • Saída vendida: A estratégia liquida posições vendidas quando o Momentum sobe acima de 100 ou quando os limiares de proteção configurados são atingidos.

Gestão de risco

O consultor especialista MQL5 original coloca ordens fixas de stop loss e take profit em "pips" ajustados para preços Forex de 4 e 5 dígitos. A conversão em C# reproduz esse comportamento:

  • Calculando um tamanho de pip ajustado a partir do PriceStep do instrumento. Para símbolos com três ou cinco casas decimais, o tamanho do pip equivale a PriceStep * 10, caso contrário equivale a PriceStep.
  • Traduzindo as entradas do usuário para stop loss e take profit em distâncias de preço absolutas.
  • Monitorando a ação do preço em cada candle fechado e fechando a posição quando o preço cruza os limiares calculados.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
CandleType Candles de 2 horas Tipo de dados usado para geração de sinais.
MovingAverageLength 20 Retrospectiva para o filtro SMA.
MomentumPeriod 5 Retrospectiva para o indicador Momentum.
StopLossBuyPips 50 Distância de stop-loss comprado expressa em pips. Definir 0 para desabilitar.
TakeProfitBuyPips 50 Distância de take-profit comprado em pips. Definir 0 para desabilitar.
StopLossSellPips 50 Distância de stop-loss vendido em pips. Definir 0 para desabilitar.
TakeProfitSellPips 50 Distância de take-profit vendido em pips. Definir 0 para desabilitar.

Todos os parâmetros numéricos são expostos através de StrategyParam<T> e marcados como otimizáveis quando aplicável, permitindo backtesting e otimização com ferramentas StockSharp.

Notas de implementação

  • A estratégia usa a API de alto nível SubscribeCandles().Bind(...) para transmitir dados de candles e obter simultaneamente valores de SMA e Momentum sem gerenciamento manual de indicadores.
  • Os níveis de Momentum são avaliados exatamente como no script MQL5 (100 como nível neutro). Qualquer violação além dos offsets de stop-loss/take-profit aciona uma saída de mercado, imitando fielmente a lógica original de colocação de ordens.
  • O fechamento anterior é armazenado em cache para verificar o momentum do preço sem recorrer a pesquisas em coleções históricas, de acordo com as diretrizes de desempenho do projeto.
  • Os ganchos de visualização (DrawCandles, DrawIndicator, DrawOwnTrades) estão conectados por conveniência quando o ambiente host suporta gráficos.

Dicas de uso

  • O período e os parâmetros padrão correspondem à configuração original do autor. Ajuste o tipo de candle ao trabalhar com instrumentos que não produzem barras de 2 horas.
  • Ao negociar ativos cotados com tamanhos de tick não convencionais, revise o tamanho de pip calculado para garantir que as distâncias de stop-loss e take-profit permaneçam realistas.
  • A estratégia é projetada para uma única posição aberta de cada vez. Negociações manuais externas ou posições simultâneas no mesmo instrumento podem interferir com a lógica de saída integrada.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Russian20 Momentum MA strategy. Combines SMA filter with momentum confirmation.
/// </summary>
public class Russian20MomentumMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public Russian20MomentumMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period for trend filter", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMom = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, mom, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maVal, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevMom = momVal;
			return;
		}

		if (_prevMom == null)
		{
			_prevMom = momVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price above MA + momentum crosses above zero → buy
		if (close > maVal && _prevMom.Value <= 100m && momVal > 100m && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price below MA + momentum crosses below zero → sell
		else if (close < maVal && _prevMom.Value >= 100m && momVal < 100m && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMom = momVal;
	}
}