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マーケットキャプチャー戦略

概要

マーケットキャプチャー戦略は、MetaTrader 5のオリジナルエキスパートのロジックを再現します。アルゴリズムは移動する中心価格周辺にダイナミックなグリッドを構築し、価格がこの中心周辺で揺れるたびにヘッジスタイルのトレードをオープンします。ポジションは固定の利益目標で中心の上下に分散され、口座の資産マイルストーンが最も損失の大きなトレードをいつ清算するかを制御します。

トレードルール

  • 中心線 – 戦略は最初に処理されたローソク足のクローズから始まる内部中心レベルを保存します。市場が設定されたグリッド間隔より遠くに移動すると、中心は価格に追従するために段階的にシフトされます。
  • 初期ショート – MQLスクリプトの動作に合わせるために、開始直後にオプションのショートポジションを開くことができます。
  • ロングエントリー – 最新のクローズが中心より上にあり、前のローソク足がその下で取引された場合にロングトレードが許可されます。同じレベル付近に他のロングトレードがアクティブでないことを確認する近接チェックがあります。
  • ショートエントリー – 最新のクローズが中心より下にあり、前のローソク足がその上で取引された場合にショートトレードが許可されます。同じ近接フィルターが同一のショートの積み重ねを防ぎます。
  • テイクプロフィット – 各トレードはエントリー価格から楽器の価格ステップの固定倍数離れたターゲットレベルを保存します。ローソク足の高値（ロング用）または安値（ショート用）がターゲットに達すると市場決済がトリガーされます。
  • 資産管理 – 戦略はポートフォリオの資産を監視します。設定可能なパーセンテージの利益後に、最も損失の大きなトレードの一定数をクローズして利益を確定します。別のパーセンテージ閾値は、損失トレードを清算することで下落中にリスクを削減するタイミングを定義します。閾値が起動するたびに資産ベースラインが再計算されます。

パラメーター

  • Enable Long / Enable Short – 各方向のトレードを許可またはブロック。
  • Grid Steps – 価格ステップで測定したグリッドレベル間のスペース。
  • Take Profit Steps – 価格ステップで測定したテイクプロフィット距離。
  • Open Initial Short – 開始直後に配置される最初のショート注文を有効化。
  • Use Equity Target – 損失トレードをトリミングするための資産成長ルールを起動。
  • Track Drawdown – 下落中の損失トレードをトリミングするための下落ルールを起動。
  • Equity Gain % / Equity Loss % – 上記のルールを起動する資産変化のパーセンテージ。
  • Loss Trades Up / Loss Trades Down – 各ルールがトリガーされたときにクローズされる損失トレードの最大数。
  • Candle Type – 意思決定プロセスに使用される時間軸またはカスタムローソク足タイプ。
  • Volume（戦略プロパティ）– 各市場注文のトレードサイズ。

注意事項

  • 戦略はStockSharpの純ポジションモデルで作業しながらオリジナルエキスパートのヘッジスタイルを模倣するために、オープントレードの内部レジスターを保持します。
  • 距離パラメーターは証券の価格ステップで乗算されます；選択した楽器が有効な PriceStep 値を公開していることを確認してください。
  • ロジックは完成したローソク足のみで動作します。非常に短期のグリッドからより広いスインググリッドまで、意図されたトレードホライズンに合ったローソク足タイプを選択してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Market capture strategy using EMA crossover to capture market direction changes.
/// </summary>
public class MarketCaptureStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MarketCaptureStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}