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絶対遅延なし LWMA 戦略

概要

この戦略はローソク足データに二重加重移動平均（LWMA）を適用することでMetaTraderのエキスパートアドバイザーExp_AbsolutelyNoLagLwmaを複製します。インジケーターの出力は色分けされています：上昇傾向には緑（2）、フラットにはグレー（1）、下降傾向にはマゼンタ（0）。トレードの決定はこれらの色状態間の遷移に基づいています。StockSharpの実装は高レベルAPIを使用し、タイムフレームローソク足にサブスクライブし、検出されたトレンド方向に従って成行注文を送信します。

トレードロジック

インジケーターパイプライン

  1. 価格タイプパラメーターで定義された目的の価格シリーズを選択します。
  2. 設定されたLWMA長さで加重移動平均（LWMA）を適用します。
  3. 同じ長さの2番目のLWMAで結果を平滑化します。
  4. 平滑化されたLWMA値を前の値と比較して傾斜方向を分類します：
    • 2（上昇トレンド） – 現在の値が前の値より大きい。
    • 1（中立） – 現在の値が前の値と等しい。
    • 0（下降トレンド） – 現在の値が前の値より小さい。

シグナル評価

  • 完成したローソク足のみが処理されます。シグナルバーパラメーターはシグナル評価を履歴ローソク足にシフトします（1 = 前の完成したローソク足、2 = その前のローソク足など）。戦略はまた、重複エントリーを避けるために選択されたシグナルローソク足に先行するバーの色を記憶します。
  • 強気の遷移：選択されたシグナルローソク足が色2で前のローソク足が2でない。これはロング（有効な場合）を開き、既存のショートを閉じます。
  • 弱気の遷移：選択されたシグナルローソク足が色0で前のローソク足が0でない。これはショート（有効な場合）を開き、既存のロングを閉じます。

ポジション管理

  • 注文は成行注文で実行されます。方向を反転するときのリクエストされたボリュームはVolume + |Position|で、反対のポジションが自動的に閉じられます。
  • エグジットシグナルはエントリーとは独立してトグルでき、シグナルのみまたはエグジットのみの動作が可能です。
  • StartProtection()は戦略が開始したときに共通のStockSharp保護ロジックを有効にするために活性化されます。

パラメーター

  • LWMA長さ – 平滑化に使用する2つのLWMAの長さ。
  • 価格タイプ – LWMAに供給する価格ソース（終値、始値、高値、安値、中値、典型的、加重、シンプル化、クォーター、トレンドフォロー変形、またはDemarkプライス）。
  • シグナルバー – シグナル評価に使用される閉じたローソク足を遡る数。
  • ロングエントリーを有効化 – 強気の遷移でロングポジションを開くことを許可します。
  • ショートエントリーを有効化 – 弱気の遷移でショートポジションを開くことを許可します。
  • ロングエグジットを有効化 – インジケーターが弱気になったときにロングポジションを閉じます。
  • ショートエグジットを有効化 – インジケーターが強気になったときにショートポジションを閉じます。
  • ローソク足タイプ – インジケーターが使用するローソク足サブスクリプションのタイムフレーム。
  • ボリューム（組み込みのStrategyプロパティ） – 新しいエントリーの取引サイズ。

注記

  • デフォルトのタイムフレームは4時間で、オリジナルのエキスパートアドバイザーの設定と一致していますが、ローソク足タイプパラメーターを通じて調整できます。
  • テイクプロフィットやストップロス注文は自動的には配置されません；必要に応じてStockSharpのリスク管理コンポーネントと戦略を組み合わせることができます。
  • リクエスト通り、Pythonポートは意図的に省略されています。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Absolutely No Lag LWMA strategy (simplified).
/// Uses two EMAs of different periods to detect trend direction changes.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}