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Estratégia LWMA Absolutamente Sem Atraso

Visão geral

A estratégia replica o assessor especialista do MetaTrader Exp_AbsolutelyNoLagLwma aplicando uma dupla média móvel ponderada (LWMA) aos dados de velas. A saída do indicador é codificada por cores: verde (2) para uma inclinação ascendente, cinza (1) para plano, e magenta (0) para uma inclinação descendente. As decisões de trading baseiam-se em transições entre esses estados de cor. A implementação no StockSharp usa a API de alto nível, assina velas de timeframe e envia ordens de mercado de acordo com a direção da tendência detectada.

Lógica de trading

Pipeline do indicador

  1. Selecionar a série de preços desejada definida pelo parâmetro Tipo de preço.
  2. Aplicar uma média móvel ponderada (LWMA) com o Comprimento LWMA configurado.
  3. Suavizar o resultado com um segundo LWMA do mesmo comprimento.
  4. Comparar o valor LWMA suavizado com o valor anterior para classificar a direção da inclinação:
    • 2 (tendência de alta) – o valor atual é maior que o valor anterior.
    • 1 (neutro) – o valor atual é igual ao valor anterior.
    • 0 (tendência de baixa) – o valor atual é menor que o valor anterior.

Avaliação de sinais

  • Apenas velas completas são processadas. O parâmetro Barra de sinal desloca a avaliação do sinal para velas históricas (1 = vela terminada anterior, 2 = a vela antes dessa, etc.). A estratégia também lembra a cor da barra que precede a vela de sinal selecionada para evitar entradas duplicadas.
  • Transição altista: a vela de sinal selecionada é cor 2 e a vela anterior não é 2. Isso abre comprados (se habilitado) e fecha vendidos existentes.
  • Transição baixista: a vela de sinal selecionada é cor 0 e a vela anterior não é 0. Isso abre vendidos (se habilitado) e fecha comprados existentes.

Gestão de posições

  • As ordens são executadas com ordens de mercado. O volume solicitado é Volume + |Position| quando se inverte a direção para que a posição oposta seja fechada automaticamente.
  • Os sinais de saída podem ser alternados independentemente das entradas, permitindo comportamento somente de sinal ou somente de saída.
  • StartProtection() é ativado para engajar a lógica de proteção comum do StockSharp assim que a estratégia começa.

Parâmetros

  • Comprimento LWMA – comprimento dos dois LWMAs usados para suavização.
  • Tipo de preço – fonte de preço que alimenta o LWMA (fechamento, abertura, máximo, mínimo, mediano, típico, ponderado, simplificado, quarto, variações de seguimento de tendência, ou preço Demark).
  • Barra de sinal – número de velas terminadas atrás usadas para avaliação de sinais.
  • Habilitar entradas compradas – permite abrir posições compradas em transições altistas.
  • Habilitar entradas vendidas – permite abrir posições vendidas em transições baixistas.
  • Habilitar saídas compradas – fecha posições compradas quando o indicador se torna baixista.
  • Habilitar saídas vendidas – fecha posições vendidas quando o indicador se torna altista.
  • Tipo de vela – timeframe da assinatura de velas usada pelo indicador.
  • Volume (propriedade de Strategy incorporada) – tamanho de operação para novas entradas.

Notas

  • O timeframe padrão é 4 horas, correspondendo à configuração do assessor especialista original, mas pode ser ajustado através do parâmetro Tipo de vela.
  • Nenhuma ordem de take-profit ou stop-loss é colocada automaticamente; os usuários podem combinar a estratégia com os componentes de gerenciamento de risco do StockSharp, se necessário.
  • A portação em Python é intencionalmente omitida conforme solicitado.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Absolutely No Lag LWMA strategy (simplified).
/// Uses two EMAs of different periods to detect trend direction changes.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}