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ColorJFatl Digit TM Plus ストラテジー

概要

ColorJFatl Digit TM Plus ストラテジーは、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザーExp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plusの直接ポートです。ジュリク移動平均（JMA）で平滑化されたFast Adaptive Trend Line（FATL）の傾き反転を取引します。元のインジケーターは3つの色（上昇、フラット、下降）を出力します。ストラテジーは最新の完成バーで色が変化したときに反応し、新しい傾きに合わせてポジションを調整します。

StockSharpの実装はMQLバージョンの高レベル動作を維持しています：注文はクローズしたローソク足で生成され、時間ベースのエグジットはオプションで利用でき、ロットサイジングの入力はTradeVolumeパラメーターで表されます。

シグナルロジック

  1. インジケーター計算

    • 価格は元のインジケーターに付属する39タップのFATLデジタルフィルターを通じて供給されます。
    • フィルタリングされた系列はジュリク移動平均で平滑化されます。長さ、適用価格、丸め精度はパラメーターでカスタマイズできます。
    • 色の状態は現在と前の平滑化された値の差の符号によって決まります：2は強気の傾き、0は弱気の傾き、1はニュートラル/変化なし。

  2. エントリー条件

    • ロングエントリー – EnableBuyEntriesで有効化。現在のバーの色が2になり、前のバーの色が2未満だった場合にトリガーされます。EnableSellExitsがtrueの場合、既存のショートポジションが先に閉じられます。
    • ショートエントリー – EnableSellEntriesで有効化。現在のバーの色が0になり、前の色が0より大きかった場合にトリガーされます。EnableBuyExitsがtrueの場合、既存のロングポジションが先に閉じられます。
    • 同時に開けられるポジションは1つのみです。注文は確認ローソク足のクローズ時に送信されます。

  3. エグジット条件

    • 傾き反転エグジット – 傾きが逆方向に転換すると、対応するEnableBuyExitsまたはEnableSellExitsフラグがオープンポジションを閉じます。
    • 時間ベースのエグジット – UseTimeExitが有効な場合、HoldingMinutes分間保有した後にポジションが閉じられます。
    • 保護レベル – StopLossPointsとTakeProfitPointsは価格ステップで表されます。セッションの高値/安値とエントリー価格を比較することで、完成したローソク足ごとに評価されます。

パラメーター

パラメーター 説明
TradeVolume マーケットエントリーに使用する数量。
StopLossPoints 価格ステップでの保護ストップ距離。0に設定すると無効化。
TakeProfitPoints 価格ステップでの利益目標距離。0に設定すると無効化。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries ロング/ショートエントリーを有効または無効化。
EnableBuyExits / EnableSellExits 傾きベースのエグジットを有効または無効化。
UseTimeExit 時間制限付きエグジットロジックを有効化。
HoldingMinutes 時間制限付きエグジットがアクティブな場合の保有期間（分単位）。
CandleType 計算に使用する時間軸（デフォルト4時間）。
JmaLength FATL出力に適用するジュリク移動平均の平滑化長。
AppliedPrices デジタルフィルターの価格ソース（終値、始値、中間値、Demark等）。
RoundingDigits 平滑化ラインを丸める際に使用する桁数。
SignalBar インジケーター状態を評価するために使用する完成バーのオフセット。

注意事項

  • ストラテジーは完全に完了したローソク足のみを処理するため、歴史的なバックテストに適しています。
  • AppliedPrices.Demarkは元のMQLインジケーターと同じ計算を再現します。
  • StockSharpは注文の実行を非同期で処理するため、エントリー価格の内部追跡は新しいポジションが開かれるたびに更新され、エグジット注文が送信されるたびにクリアされます。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorJFatl Digit TM Plus strategy converted from MQL.
/// Trades slope changes of a Jurik smoothed FATL digital filter and
/// optionally applies time based and price based exits.
/// </summary>
public class ColorJfatlDigitTmPlusStrategy : Strategy
{
	private static readonly decimal[] FatlCoefficients =
	[
		0.4360409450m, 0.3658689069m, 0.2460452079m, 0.1104506886m,
		-0.0054034585m, -0.0760367731m, -0.0933058722m, -0.0670110374m,
		-0.0190795053m, 0.0259609206m, 0.0502044896m, 0.0477818607m,
		0.0249252327m, -0.0047706151m, -0.0272432537m, -0.0338917071m,
		-0.0244141482m, -0.0055774838m, 0.0128149838m, 0.0226522218m,
		0.0208778257m, 0.0100299086m, -0.0036771622m, -0.0136744850m,
		-0.0160483392m, -0.0108597376m, -0.0016060704m, 0.0069480557m,
		0.0110573605m, 0.0095711419m, 0.0040444064m, -0.0023824623m,
		-0.0067093714m, -0.0072003400m, -0.0047717710m, 0.0005541115m,
		0.0007860160m, 0.0130129076m, 0.0040364019m,
	];

	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableBuyEntries;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableSellEntries;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableBuyExits;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableSellExits;
	private readonly StrategyParam<bool> _useTimeExit;
	private readonly StrategyParam<int> _holdingMinutes;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<AppliedPrices> _appliedPrice;
	private readonly StrategyParam<int> _digitRounding;
	private readonly StrategyParam<int> _signalBar;

	private ExponentialMovingAverage _jma;
	private readonly List<decimal> _priceBuffer = new();
	private readonly List<int> _colorHistory = new();

	private decimal? _previousLine;
	private DateTimeOffset? _entryTime;

	/// <summary>
	/// Trading volume used for market orders.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables long entries when an up-slope appears.
	/// </summary>
	public bool EnableBuyEntries
	{
		get => _enableBuyEntries.Value;
		set => _enableBuyEntries.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables short entries when a down-slope appears.
	/// </summary>
	public bool EnableSellEntries
	{
		get => _enableSellEntries.Value;
		set => _enableSellEntries.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables long exit when the filter turns bearish.
	/// </summary>
	public bool EnableBuyExits
	{
		get => _enableBuyExits.Value;
		set => _enableBuyExits.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables short exit when the filter turns bullish.
	/// </summary>
	public bool EnableSellExits
	{
		get => _enableSellExits.Value;
		set => _enableSellExits.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables the time based exit.
	/// </summary>
	public bool UseTimeExit
	{
		get => _useTimeExit.Value;
		set => _useTimeExit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Holding period in minutes for the time based exit.
	/// </summary>
	public int HoldingMinutes
	{
		get => _holdingMinutes.Value;
		set => _holdingMinutes.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Jurik smoothing length applied to the digital filter.
	/// </summary>
	public int JmaLength
	{
		get => _jmaLength.Value;
		set => _jmaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Applied price option for the digital filter input.
	/// </summary>
	public AppliedPrices AppliedPrice
	{
		get => _appliedPrice.Value;
		set => _appliedPrice.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Precision multiplier used for rounding indicator values.
	/// </summary>
	public int DigitRounding
	{
		get => _digitRounding.Value;
		set => _digitRounding.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of finished bars to look back for signals.
	/// </summary>
	public int SignalBar
	{
		get => _signalBar.Value;
		set => _signalBar.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Applied price options matching the original MQL enumeration.
	/// </summary>
	public enum AppliedPrices
	{
		Close = 1,
		Open,
		High,
		Low,
		Median,
		Typical,
		Weighted,
		AverageOC,
		AverageOHLC,
		TrendFollow1,
		TrendFollow2,
		Demark,
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ColorJfatlDigitTmPlusStrategy()
	{
		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume", "Order volume", "Trading");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 0)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price steps (0=disabled)", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 0)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price steps (0=disabled)", "Risk");

		_enableBuyEntries = Param(nameof(EnableBuyEntries), true)
			.SetDisplay("Enable Long Entry", "Allow opening long positions", "Signals");

		_enableSellEntries = Param(nameof(EnableSellEntries), true)
			.SetDisplay("Enable Short Entry", "Allow opening short positions", "Signals");

		_enableBuyExits = Param(nameof(EnableBuyExits), true)
			.SetDisplay("Enable Long Exit", "Allow closing long positions", "Signals");

		_enableSellExits = Param(nameof(EnableSellExits), true)
			.SetDisplay("Enable Short Exit", "Allow closing short positions", "Signals");

		_useTimeExit = Param(nameof(UseTimeExit), false)
			.SetDisplay("Use Time Exit", "Enable time based exit", "Exits");

		_holdingMinutes = Param(nameof(HoldingMinutes), 240)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Holding Minutes", "Exit after holding for N minutes", "Exits");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Jurik smoothing length", "Indicator")
			.SetOptimize(3, 30, 1);

		_appliedPrice = Param(nameof(AppliedPrice), AppliedPrices.Close)
			.SetDisplay("Applied Price", "Price source for the filter", "Indicator");

		_digitRounding = Param(nameof(DigitRounding), 0)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Digit Rounding", "Rounding precision multiplier", "Indicator");

		_signalBar = Param(nameof(SignalBar), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Bar", "Number of finished bars used for signals", "Indicator");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_jma = null;
		_priceBuffer.Clear();
		_colorHistory.Clear();
		_previousLine = null;
		_entryTime = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = TradeVolume;
		_jma = new ExponentialMovingAverage { Length = JmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		Unit takeProfitUnit = null;
		Unit stopLossUnit = null;

		if (TakeProfitPoints > 0 && priceStep > 0m)
			takeProfitUnit = new Unit(TakeProfitPoints * priceStep, UnitTypes.Absolute);

		if (StopLossPoints > 0 && priceStep > 0m)
			stopLossUnit = new Unit(StopLossPoints * priceStep, UnitTypes.Absolute);

		StartProtection(takeProfit: takeProfitUnit, stopLoss: stopLossUnit);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = GetAppliedPrice(candle);
		_priceBuffer.Add(price);
		if (_priceBuffer.Count > FatlCoefficients.Length)
			_priceBuffer.RemoveAt(0);

		if (_priceBuffer.Count < FatlCoefficients.Length)
			return;

		var fatl = 0m;
		for (var i = 0; i < FatlCoefficients.Length; i++)
			fatl += FatlCoefficients[i] * _priceBuffer[_priceBuffer.Count - 1 - i];

		var jmaValue = _jma.Process(new DecimalIndicatorValue(_jma, fatl, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		if (!_jma.IsFormed)
			return;

		var roundedLine = RoundToStep(jmaValue.ToDecimal(), GetRoundingStep());

		var color = 1;
		if (_previousLine.HasValue)
		{
			var diff = roundedLine - _previousLine.Value;
			if (diff > 0m)
				color = 2;
			else if (diff < 0m)
				color = 0;
			else if (_colorHistory.Count > 0)
				color = _colorHistory[0];
		}

		_previousLine = roundedLine;
		_colorHistory.Insert(0, color);
		if (_colorHistory.Count > 100)
			_colorHistory.RemoveAt(_colorHistory.Count - 1);

		if (_colorHistory.Count <= SignalBar)
			return;

		var currentColor = _colorHistory[SignalBar - 1];
		var previousColor = _colorHistory[SignalBar];

		// Time-based exit
		if (UseTimeExit && Position != 0 && _entryTime is not null && HoldingMinutes > 0)
		{
			var elapsed = candle.CloseTime - _entryTime.Value;
			if (elapsed >= TimeSpan.FromMinutes(HoldingMinutes))
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				else if (Position < 0)
					BuyMarket();

				_entryTime = null;
			}
		}

		var buyOpenSignal = EnableBuyEntries && currentColor == 2 && previousColor != 2;
		var sellCloseSignal = EnableSellExits && currentColor == 2;
		var sellOpenSignal = EnableSellEntries && currentColor == 0 && previousColor != 0;
		var buyCloseSignal = EnableBuyExits && currentColor == 0;

		if (buyCloseSignal && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_entryTime = null;
		}

		if (sellCloseSignal && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryTime = null;
		}

		if (buyOpenSignal && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryTime = candle.CloseTime;
		}

		if (sellOpenSignal && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_entryTime = candle.CloseTime;
		}
	}

	private decimal GetAppliedPrice(ICandleMessage candle)
		=> AppliedPrice switch
		{
			AppliedPrices.Close => candle.ClosePrice,
			AppliedPrices.Open => candle.OpenPrice,
			AppliedPrices.High => candle.HighPrice,
			AppliedPrices.Low => candle.LowPrice,
			AppliedPrices.Median => (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m,
			AppliedPrices.Typical => (candle.ClosePrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 3m,
			AppliedPrices.Weighted => (2m * candle.ClosePrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 4m,
			AppliedPrices.AverageOC => (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m,
			AppliedPrices.AverageOHLC => (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 4m,
			AppliedPrices.TrendFollow1 => candle.ClosePrice > candle.OpenPrice
				? candle.HighPrice
				: candle.ClosePrice < candle.OpenPrice
					? candle.LowPrice
					: candle.ClosePrice,
			AppliedPrices.TrendFollow2 => candle.ClosePrice > candle.OpenPrice
				? (candle.HighPrice + candle.ClosePrice) / 2m
				: candle.ClosePrice < candle.OpenPrice
					? (candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 2m
					: candle.ClosePrice,
			AppliedPrices.Demark => GetDemarkPrice(candle),
			_ => candle.ClosePrice,
		};

	private static decimal GetDemarkPrice(ICandleMessage candle)
	{
		var res = candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice;
		if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
			res = (res + candle.LowPrice) / 2m;
		else if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
			res = (res + candle.HighPrice) / 2m;
		else
			res = (res + candle.ClosePrice) / 2m;

		return ((res - candle.LowPrice) + (res - candle.HighPrice)) / 2m;
	}

	private decimal GetRoundingStep()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return 0m;

		var multiplier = (decimal)Math.Pow(10, DigitRounding);
		return step * multiplier;
	}

	private static decimal RoundToStep(decimal value, decimal step)
	{
		if (step <= 0m)
			return value;

		return Math.Round(value / step, MidpointRounding.AwayFromZero) * step;
	}
}