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Pipso レンジ・リバーサル戦略

この戦略は、Pipso MQL5エキスパートアドバイザーのStockSharpポートです。設定可能なトレードセッションに活動を限定しながら、直近の高値/安値レンジの強気ブレイクアウトで売り、弱気ブレイクアウトで買う平均回帰システムとして機能します。

基本的なアイデア

  • 最後の LookbackPeriod 本の完成したローソク足（デフォルト36本）の最高値と最安値からDonchianスタイルのチャンネルを構築します。
  • 上限を監視して上昇ブレイクアウトをフェードし、下限を監視して下降ブレイクアウトをフェードします。
  • 現在のローソク足が StartHour と EndHour で定義されたトレードウィンドウ内で始まる場合にのみポジションを開きます。

トレードロジック

エントリー条件

  • ショートエントリー: ローソク足の高値が前のチャンネル高値に触れるか超えた場合、ロングポジションを閉じて、セッションウィンドウ内にいる場合は OrderVolume 契約を成行で売ります。モデルはエントリー価格をチャンネル高値として記録します。
  • ロングエントリー: ローソク足の安値が前のチャンネル安値に触れるか下を破った場合、ショートポジションを閉じて、取引が許可されている場合はチャンネル安値をエントリー参照として OrderVolume 契約を成行で買います。

エグジット条件

  • ポジションは価格がチャンネルの反対側に触れると即座に閉じられます（オリジナルEAの動作を反映）。
  • 保護的なストップがエントリー価格から固定距離に設定されます。ストップ距離は (channelHigh - channelLow) * (1 + StopRangePercent / 100) に等しく、デフォルト StopRangePercent = 300 ではストップはチャンネル幅の4倍離れた位置に設定されます。
  • ストップはローソク足の極値で評価されます。ローソク足の安値がストップを下回ったときにロングが閉じられ、高値がストップを超えたときにショートが閉じられます。

セッションフィルター

  • StartHour と EndHour は取引所の時刻で指定されます。StartHour < EndHour の場合、戦略は同日のそれらの時間帯のみ取引します。StartHour > EndHour の場合、ウィンドウは深夜をまたぎ、ナイトセッション（例：21 → 9）が可能になります。
  • ウィンドウが無効（StartHour == EndHour）の場合、戦略はフラットのままです。

パラメーター

  • OrderVolume (デフォルト 0.1) – 1注文当たりの取引量。
  • LookbackPeriod (デフォルト 36) – チャンネルの計算に使用するローソク足の数。
  • StartHour (デフォルト 21) – セッションが開く時刻（0〜23）。
  • EndHour (デフォルト 9) – セッションが閉じる時刻（0〜23）。
  • StopRangePercent (デフォルト 300) – ストップ距離に変換する前に生のレンジに追加されるチャンネル幅の追加パーセンテージ。
  • CandleType (デフォルト 1時間足) – 計算に使用する時間軸。

インジケーターとデータ

  • StockSharpの Highest と Lowest インジケーターを使用してチャンネル境界を追跡します。
  • 選択した CandleType に一致する継続的なローソク足データを提供する任意の銘柄で動作します。
  • オリジナルのEAはチャートの時間軸が意思決定の地平を表すことを想定しています。CandleType を調整してそれらの条件を再現できます。

注意事項

  • ロジックはイントラバーのノイズを避けるために完成したローソク足で動作します。ライブフィードでは、ストップ/エントリー価格はMQL5 EAがティックと相互作用する場所を近似します。
  • テイクプロフィットのターゲットは定義されていません。利益は価格が反対の境界に戻ったとき、またはストップが発動されたときに実現されます。
  • セッションの時間、レンジの長さ、ストップの乗数を取引楽器のボラティリティに合わせてキャリブレーションすることを検討してください。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range-reversal strategy translated from the Pipso MQL5 expert advisor.
/// The system fades breakouts of the recent high/low range during a configurable trading session.
/// </summary>
public class PipsoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopRangePercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Highest _highest = null!;
	private Lowest _lowest = null!;
	private decimal _previousHighest;
	private decimal _previousLowest;
	private bool _isChannelInitialized;

	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private Sides? _entrySide;

	/// <summary>
	/// Trade volume expressed in lots or contracts.
	/// </summary>
	public decimal OrderVolume
	{
		get => _orderVolume.Value;
		set => _orderVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles used to compute the high/low channel.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour when the strategy is allowed to start trading.
	/// </summary>
	public int StartHour
	{
		get => _startHour.Value;
		set => _startHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour when trading should stop.
	/// </summary>
	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied to the channel width to compute the stop distance.
	/// </summary>
	public decimal StopRangePercent
	{
		get => _stopRangePercent.Value;
		set => _stopRangePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public PipsoStrategy()
	{
		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume", "Order volume per trade", "General");

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 36)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback Period", "Number of candles used for high/low extremes", "Channel");

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 21)
			.SetDisplay("Start Hour", "Session start hour (0-23)", "Session");

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 9)
			.SetDisplay("End Hour", "Session end hour (0-23)", "Session");

		_stopRangePercent = Param(nameof(StopRangePercent), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Range %", "Extra percentage of the channel width for stop distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousHighest = 0m;
		_previousLowest = 0m;
		_isChannelInitialized = false;
		ResetTradeState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = OrderVolume;

		_highest = new Highest { Length = LookbackPeriod };
		_lowest = new Lowest { Length = LookbackPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_highest, _lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_highest.IsFormed || !_lowest.IsFormed)
		{
			_previousHighest = highestValue;
			_previousLowest = lowestValue;
			return;
		}

		if (!_isChannelInitialized)
		{
			_previousHighest = highestValue;
			_previousLowest = lowestValue;
			_isChannelInitialized = true;
			return;
		}

		// Indicators are bound via .Bind, no need for IsFormedAndOnlineAndAllowTrading.

		var channelHigh = _previousHighest;
		var channelLow = _previousLowest;

		ManageStopLoss(candle);

		var channelRange = channelHigh - channelLow;
		var breakoutHigh = candle.HighPrice >= channelHigh && channelRange > 0m;
		var breakoutLow = candle.LowPrice <= channelLow && channelRange > 0m;
		var canTrade = IsWithinTradingWindow(candle.OpenTime);

		if (breakoutHigh && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			ResetTradeState();
		}

		if (breakoutLow && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			ResetTradeState();
		}

		if (channelRange > 0m)
		{
			var stopDistance = channelRange * (1m + StopRangePercent / 100m);

			if (breakoutHigh && Position == 0 && canTrade)
			{
				SellMarket();
				_entrySide = Sides.Sell;
				_entryPrice = channelHigh;
				_stopPrice = _entryPrice + stopDistance;
			}
			else if (breakoutLow && Position == 0 && canTrade)
			{
				BuyMarket();
				_entrySide = Sides.Buy;
				_entryPrice = channelLow;
				_stopPrice = _entryPrice - stopDistance;
			}
		}

		if (Position == 0)
			ResetTradeState();

		_previousHighest = highestValue;
		_previousLowest = lowestValue;
	}

	private void ManageStopLoss(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entrySide is null || _stopPrice is null)
			return;

		if (_entrySide == Sides.Buy)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				ResetTradeState();
				return;
			}

			if (candle.LowPrice <= _stopPrice.Value)
			{
				SellMarket();
				ResetTradeState();
			}
		}
		else if (_entrySide == Sides.Sell)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				ResetTradeState();
				return;
			}

			if (candle.HighPrice >= _stopPrice.Value)
			{
				BuyMarket();
				ResetTradeState();
			}
		}
	}

	private bool IsWithinTradingWindow(DateTimeOffset time)
	{
		var normalizedStart = ((StartHour % 24) + 24) % 24;
		var normalizedEnd = ((EndHour % 24) + 24) % 24;

		if (normalizedStart == normalizedEnd)
			return false;

		var start = new TimeSpan(normalizedStart, 0, 0);
		var end = new TimeSpan(normalizedEnd, 0, 0);
		var current = time.TimeOfDay;

		return normalizedStart < normalizedEnd
			? current >= start && current <= end
			: current >= start || current <= end;
	}

	private void ResetTradeState()
	{
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
		_entrySide = null;
	}
}