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Estratégia de Reversão de Intervalo Pipso

Esta estratégia é um port StockSharp do consultor especialista Pipso do MQL5. Atua como um sistema de reversão à média que vende em rompimentos de alta e compra em rompimentos de baixa de um intervalo recente de máximo/mínimo, limitando a atividade a uma sessão de negociação configurável.

Ideia central

  • Construir um canal no estilo Donchian a partir da máxima mais alta e da mínima mais baixa dos últimos LookbackPeriod candles finalizados (padrão 36).
  • Monitorar o limite superior para desaparecer rompimentos para cima e o limite inferior para desaparecer rompimentos para baixo.
  • Abrir posições apenas quando o candle atual começa dentro da janela de negociação definida por StartHour e EndHour.

Lógica de trading

Critérios de entrada

  • Entrada vendida: quando a máxima do candle toca ou supera a máxima do canal anterior, fechar qualquer posição comprada e, se dentro da janela de sessão, vender OrderVolume contratos a mercado. O modelo registra o preço de entrada como a máxima do canal.
  • Entrada comprada: quando a mínima do candle toca ou quebra abaixo da mínima do canal anterior, fechar qualquer posição vendida e, se o trading for permitido, comprar OrderVolume contratos a mercado com a mínima do canal como referência de entrada.

Critérios de saída

  • As posições são fechadas imediatamente quando o preço toca o lado oposto do canal (espelhando o comportamento do EA original).
  • Um stop de proteção é colocado a uma distância fixa do preço de entrada. A distância do stop equivale a (channelHigh - channelLow) * (1 + StopRangePercent / 100); com o padrão StopRangePercent = 300 o stop fica a quatro larguras de canal de distância.
  • Os stops são avaliados nos extremos do candle: uma posição comprada fecha se a mínima do candle cair abaixo do stop, e uma vendida se a máxima superar o stop.

Filtro de sessão

  • StartHour e EndHour são especificados no horário da bolsa. Se StartHour < EndHour a estratégia negocia apenas entre essas horas no mesmo dia. Se StartHour > EndHour a janela cruza a meia-noite, habilitando sessões noturnas (ex.: 21 → 9).
  • Quando a janela está desabilitada (StartHour == EndHour) a estratégia permanece sem posições.

Parâmetros

  • OrderVolume (padrão 0.1) – volume de negociação por ordem.
  • LookbackPeriod (padrão 36) – número de candles usados para calcular o canal.
  • StartHour (padrão 21) – hora (0–23) em que a sessão abre.
  • EndHour (padrão 9) – hora (0–23) em que a sessão fecha.
  • StopRangePercent (padrão 300) – percentual adicional da largura do canal adicionado ao intervalo bruto antes de converter em distância de stop.
  • CandleType (padrão candles de 1 hora) – período usado para cálculos.

Indicadores e dados

  • Usa os indicadores Highest e Lowest do StockSharp para rastrear os limites do canal.
  • Funciona com qualquer instrumento que forneça dados de candles contínuos correspondentes ao CandleType selecionado.
  • O EA original espera que o período do gráfico represente o horizonte de decisão; você pode ajustar CandleType para reproduzir essas condições.

Notas

  • A lógica opera em candles finalizados para evitar ruído intrabarra; em feeds ao vivo os preços de stop/entrada aproximam onde o EA MQL5 interagiria com os ticks.
  • Nenhum alvo de take-profit é definido — os lucros são realizados quando o preço reverte ao limite oposto ou quando o stop é atingido.
  • Considere calibrar as horas de sessão, comprimento do intervalo e multiplicador de stop à volatilidade do instrumento de negociação.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range-reversal strategy translated from the Pipso MQL5 expert advisor.
/// The system fades breakouts of the recent high/low range during a configurable trading session.
/// </summary>
public class PipsoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopRangePercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Highest _highest = null!;
	private Lowest _lowest = null!;
	private decimal _previousHighest;
	private decimal _previousLowest;
	private bool _isChannelInitialized;

	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private Sides? _entrySide;

	/// <summary>
	/// Trade volume expressed in lots or contracts.
	/// </summary>
	public decimal OrderVolume
	{
		get => _orderVolume.Value;
		set => _orderVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles used to compute the high/low channel.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour when the strategy is allowed to start trading.
	/// </summary>
	public int StartHour
	{
		get => _startHour.Value;
		set => _startHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Hour when trading should stop.
	/// </summary>
	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier applied to the channel width to compute the stop distance.
	/// </summary>
	public decimal StopRangePercent
	{
		get => _stopRangePercent.Value;
		set => _stopRangePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public PipsoStrategy()
	{
		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume", "Order volume per trade", "General");

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 36)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback Period", "Number of candles used for high/low extremes", "Channel");

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 21)
			.SetDisplay("Start Hour", "Session start hour (0-23)", "Session");

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 9)
			.SetDisplay("End Hour", "Session end hour (0-23)", "Session");

		_stopRangePercent = Param(nameof(StopRangePercent), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Range %", "Extra percentage of the channel width for stop distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousHighest = 0m;
		_previousLowest = 0m;
		_isChannelInitialized = false;
		ResetTradeState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = OrderVolume;

		_highest = new Highest { Length = LookbackPeriod };
		_lowest = new Lowest { Length = LookbackPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_highest, _lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_highest.IsFormed || !_lowest.IsFormed)
		{
			_previousHighest = highestValue;
			_previousLowest = lowestValue;
			return;
		}

		if (!_isChannelInitialized)
		{
			_previousHighest = highestValue;
			_previousLowest = lowestValue;
			_isChannelInitialized = true;
			return;
		}

		// Indicators are bound via .Bind, no need for IsFormedAndOnlineAndAllowTrading.

		var channelHigh = _previousHighest;
		var channelLow = _previousLowest;

		ManageStopLoss(candle);

		var channelRange = channelHigh - channelLow;
		var breakoutHigh = candle.HighPrice >= channelHigh && channelRange > 0m;
		var breakoutLow = candle.LowPrice <= channelLow && channelRange > 0m;
		var canTrade = IsWithinTradingWindow(candle.OpenTime);

		if (breakoutHigh && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			ResetTradeState();
		}

		if (breakoutLow && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			ResetTradeState();
		}

		if (channelRange > 0m)
		{
			var stopDistance = channelRange * (1m + StopRangePercent / 100m);

			if (breakoutHigh && Position == 0 && canTrade)
			{
				SellMarket();
				_entrySide = Sides.Sell;
				_entryPrice = channelHigh;
				_stopPrice = _entryPrice + stopDistance;
			}
			else if (breakoutLow && Position == 0 && canTrade)
			{
				BuyMarket();
				_entrySide = Sides.Buy;
				_entryPrice = channelLow;
				_stopPrice = _entryPrice - stopDistance;
			}
		}

		if (Position == 0)
			ResetTradeState();

		_previousHighest = highestValue;
		_previousLowest = lowestValue;
	}

	private void ManageStopLoss(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entrySide is null || _stopPrice is null)
			return;

		if (_entrySide == Sides.Buy)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				ResetTradeState();
				return;
			}

			if (candle.LowPrice <= _stopPrice.Value)
			{
				SellMarket();
				ResetTradeState();
			}
		}
		else if (_entrySide == Sides.Sell)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				ResetTradeState();
				return;
			}

			if (candle.HighPrice >= _stopPrice.Value)
			{
				BuyMarket();
				ResetTradeState();
			}
		}
	}

	private bool IsWithinTradingWindow(DateTimeOffset time)
	{
		var normalizedStart = ((StartHour % 24) + 24) % 24;
		var normalizedEnd = ((EndHour % 24) + 24) % 24;

		if (normalizedStart == normalizedEnd)
			return false;

		var start = new TimeSpan(normalizedStart, 0, 0);
		var end = new TimeSpan(normalizedEnd, 0, 0);
		var current = time.TimeOfDay;

		return normalizedStart < normalizedEnd
			? current >= start && current <= end
			: current >= start || current <= end;
	}

	private void ResetTradeState()
	{
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
		_entrySide = null;
	}
}