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AIS1 EURUSDブレイクアウト戦略

この戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用してオリジナルのAIS1「A System: EURUSD Daily Metrics」エキスパートアドバイザーを再現します。現在の価格行動を前日のレンジと比較することでEURUSDのブレイクアウトを取引し、適応型ポジションサイジングと4時間トレーリングストップで取引を管理します。

戦略概要

  • 市場: EURUSDスポット/CFD/FX商品。
  • プライマリ時間軸: 日足ローソク足は参照の高値、安値、終値を提供します。
  • セカンダリ時間軸: 4時間ローソク足がトレーリングストップの更新とエントリー確認を動かします。
  • 方向: ロングとショートの両取引が許可されます。
  • スタイル: ボラティリティでスケーリングされたターゲットとストップを持つブレイクアウト継続。

トレーディングロジック

  1. 前の完成した日足ローソク足を追跡します。設定可能な乗数（StopFactor、TakeFactor）を使用して中間点、レンジ、派生したストップ/テイク距離を計算します。
  2. 各完成した4時間ローソク足を評価します：
    • ロングエントリー: 前日の終値が中間点を上回り、4時間の高値が前日の高値を上抜けた場合。
    • ショートエントリー: 前日の終値が中間点を下回り、4時間の安値が前日の安値を下抜けた場合。
  3. ポジションサイズは現在のポートフォリオ資産と設定されたリスクシェア（OrderReserve）から決定されます。ボリュームは銘柄の取引ステップに丸められます。
  4. オープンポジションに対して、戦略は3層の決済コントロールを適用します：
    • StopFactorでスケーリングされた日次レンジの反対側での固定ストップロス。
    • TakeFactor × 日次レンジの距離での固定テイクプロフィット。
    • TrailFactorで乗算した前の4時間レンジを使用した動的トレーリングストップ。トレーリングストップは取引が利益方向に動いた後にのみ有効化されます。
  5. 取引または決済後の5秒のクールダウンはオリジナルEAの動作を反映し、急速な修正を防ぎます。

リスク管理

  • OrderReserveは次の取引でリスクにさらすことができる現在の資産の割合を定義します。計算されたサイズが銘柄の最小値を下回る場合、取引はスキップされます。
  • AccountReserveはピーク時の資産を追跡し、資産のドローダウンがAccountReserve - OrderReserve（デフォルト入力で16%）を超えると取引の開始や管理を停止します。
  • トレーリング決済と固定ターゲットは、新しい取引がドローダウンガードによってブロックされていても、ポジションがクローズされることを保証します。

パラメーター

パラメーター 説明
AccountReserve 取引から除外される資産の部分。取引が一時停止される前に許可されるドローダウンを計算するために使用されます。
OrderReserve 取引ごとにリスクにさらされる資産のシェア。ストップ距離を使用して最大損失を決定します。
TakeFactor テイクプロフィット距離を設定するために前日のレンジに適用される乗数。
StopFactor ストップロス距離を設定するために前日のレンジに適用される乗数。
TrailFactor ポジションが利益になった後にトレーリングストップを移動するために前の4時間レンジに適用される乗数。
EntryCandleType ブレイクアウトレベルに使用するローソク足タイプ（デフォルトは日次）。
TrailCandleType イントラデイ評価とトレーリングに使用するローソク足タイプ（デフォルトは4時間）。

変換に関する注意事項

  • StockSharpバージョンは完成した4時間ローソク足でエントリーとトレーリング更新をトリガーします。オリジナルのMQLエキスパートアドバイザーは各ティックに反応しました。ローソク足を使用することで、高レベルAPI内でロジックがロバストに保たれます。
  • ストップロス、テイクプロフィット、トレーリング決済は、処理されたローソク足内でそれぞれの価格レベルが触れられたときに成行注文で実行されます。
  • MQLバージョンのマージンチェックは、元のリスク制約を尊重しながらプラットフォームニュートラルを維持するために、資産ベースのサイジングに置き換えられました。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy converted from the AIS1 expert advisor.
/// Tracks previous day levels, applies a risk based position size and manages trailing exits.
/// </summary>
public class Ais1EurUsdBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _accountReserve;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderReserve;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailFactor;
	private readonly StrategyParam<DataType> _entryCandleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _trailCandleType;

	private decimal _prevDayHigh;
	private decimal _prevDayLow;
	private decimal _prevDayClose;
	private decimal _prevTrailRange;
	private bool _hasPrevDay;
	private bool _hasPrevTrail;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _longStop;
	private decimal _longTake;
	private decimal _shortStop;
	private decimal _shortTake;
	private decimal _longTrail;
	private decimal _shortTrail;
	private decimal _maxEquity;
	private DateTimeOffset _nextActionTime;

	private static readonly TimeSpan Cooldown = TimeSpan.FromSeconds(5);

	public decimal AccountReserve
	{
		get => _accountReserve.Value;
		set => _accountReserve.Value = value;
	}

	public decimal OrderReserve
	{
		get => _orderReserve.Value;
		set => _orderReserve.Value = value;
	}

	public decimal TakeFactor
	{
		get => _takeFactor.Value;
		set => _takeFactor.Value = value;
	}

	public decimal StopFactor
	{
		get => _stopFactor.Value;
		set => _stopFactor.Value = value;
	}

	public decimal TrailFactor
	{
		get => _trailFactor.Value;
		set => _trailFactor.Value = value;
	}

	public DataType EntryCandleType
	{
		get => _entryCandleType.Value;
		set => _entryCandleType.Value = value;
	}

	public DataType TrailCandleType
	{
		get => _trailCandleType.Value;
		set => _trailCandleType.Value = value;
	}

	public Ais1EurUsdBreakoutStrategy()
	{
		_accountReserve = Param(nameof(AccountReserve), 0.2m)
			.SetDisplay("Account Reserve", "Equity share kept outside of trading", "Risk")
			;

		_orderReserve = Param(nameof(OrderReserve), 0.04m)
			.SetDisplay("Order Reserve", "Equity share risked per trade", "Risk")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_takeFactor = Param(nameof(TakeFactor), 0.8m)
			.SetDisplay("Take Factor", "Daily range multiplier for take profit", "Targets")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_stopFactor = Param(nameof(StopFactor), 1m)
			.SetDisplay("Stop Factor", "Daily range multiplier for stop loss", "Targets")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_trailFactor = Param(nameof(TrailFactor), 5m)
			.SetDisplay("Trail Factor", "Intraday range multiplier for trailing", "Targets")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_entryCandleType = Param(nameof(EntryCandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Entry Candle", "Primary timeframe for breakout levels", "Data");

		_trailCandleType = Param(nameof(TrailCandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Trail Candle", "Secondary timeframe for trailing", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		if (Security is null)
			yield break;

		yield return (Security, EntryCandleType);

		if (TrailCandleType != EntryCandleType)
			yield return (Security, TrailCandleType);
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetPositionState();
		_prevDayHigh = 0m;
		_prevDayLow = 0m;
		_prevDayClose = 0m;
		_prevTrailRange = 0m;
		_hasPrevDay = false;
		_hasPrevTrail = false;
		_maxEquity = 0m;
		_nextActionTime = DateTimeOffset.MinValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		ResetPositionState();
		_maxEquity = GetEquity();
		_nextActionTime = DateTimeOffset.MinValue;

		var dailySubscription = SubscribeCandles(EntryCandleType);
		dailySubscription.Bind(ProcessDailyCandle).Start();

		var intradaySubscription = SubscribeCandles(TrailCandleType);
		intradaySubscription.Bind(ProcessIntradayCandle).Start();
	}

	private void ProcessDailyCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Store the latest completed day to use as breakout reference on the next session.
		_prevDayHigh = candle.HighPrice;
		_prevDayLow = candle.LowPrice;
		_prevDayClose = candle.ClosePrice;
		_hasPrevDay = true;
	}

	private void ProcessIntradayCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Respect the original EA cooldown before issuing another order modification.
		if (candle.CloseTime <= _nextActionTime)
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		var equity = GetEquity();
		UpdateMaxEquity(equity);

		if (IsDrawdownBreached(equity))
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		if (!_hasPrevDay)
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		var dayRange = _prevDayHigh - _prevDayLow;
		if (dayRange <= 0m)
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		var average = (_prevDayHigh + _prevDayLow) / 2m;
		var takeDistance = dayRange * TakeFactor;
		var stopDistance = dayRange * StopFactor;

		var trailRange = _hasPrevTrail ? _prevTrailRange : candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		var trailDistance = trailRange * TrailFactor;

		if (Position != 0m)
		{
			HandleExistingPosition(candle, trailDistance);
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		TryEnterPosition(candle, average, stopDistance, takeDistance);
		UpdateTrailRange(candle);
	}

	private void HandleExistingPosition(ICandleMessage candle, decimal trailDistance)
	{
		if (Position > 0m)
		{
			var exitVolume = Math.Abs(Position);

			// Respect take profit first so gains are locked immediately.
			if (_longTake > 0m && candle.HighPrice >= _longTake)
			{
				SellMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
				return;
			}

			var trailingStop = _longStop;

			// Update trailing stop only after the trade moves into profit.
			if (trailDistance > 0m && candle.ClosePrice > _entryPrice)
			{
				var candidate = candle.ClosePrice - trailDistance;
				if (_longTrail == 0m || candidate > _longTrail)
					_longTrail = candidate;
			}

			if (_longTrail > 0m)
				trailingStop = trailingStop > 0m ? Math.Max(trailingStop, _longTrail) : _longTrail;

			if (trailingStop > 0m && candle.LowPrice <= trailingStop)
			{
				SellMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
			}
		}
		else if (Position < 0m)
		{
			var exitVolume = Math.Abs(Position);

			if (_shortTake > 0m && candle.LowPrice <= _shortTake)
			{
				BuyMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
				return;
			}

			var trailingStop = _shortStop;

			if (trailDistance > 0m && candle.ClosePrice < _entryPrice)
			{
				var candidate = candle.ClosePrice + trailDistance;
				if (_shortTrail == 0m || candidate < _shortTrail)
					_shortTrail = candidate;
			}

			if (_shortTrail > 0m)
				trailingStop = trailingStop > 0m ? Math.Min(trailingStop, _shortTrail) : _shortTrail;

			if (trailingStop > 0m && candle.HighPrice >= trailingStop)
			{
				BuyMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
			}
		}
	}

	private void TryEnterPosition(ICandleMessage candle, decimal average, decimal stopDistance, decimal takeDistance)
	{
		var breakoutUp = _prevDayClose > average && candle.HighPrice > _prevDayHigh;
		var breakoutDown = _prevDayClose < average && candle.LowPrice < _prevDayLow;

		if (breakoutUp)
		{
			var entryPrice = candle.ClosePrice;
			var stopPrice = _prevDayHigh - stopDistance;
			var risk = entryPrice - stopPrice;
			if (risk <= 0m)
				return;

			var volume = CalculatePositionSize(risk);
			if (volume <= 0m)
				return;

			BuyMarket();

			_entryPrice = entryPrice;
			_longStop = stopPrice;
			_longTake = entryPrice + takeDistance;
			_longTrail = 0m;
			_shortStop = 0m;
			_shortTake = 0m;
			_shortTrail = 0m;
			_nextActionTime = candle.CloseTime + Cooldown;
		}
		else if (breakoutDown)
		{
			var entryPrice = candle.ClosePrice;
			var stopPrice = _prevDayLow + stopDistance;
			var risk = stopPrice - entryPrice;
			if (risk <= 0m)
				return;

			var volume = CalculatePositionSize(risk);
			if (volume <= 0m)
				return;

			SellMarket();

			_entryPrice = entryPrice;
			_shortStop = stopPrice;
			_shortTake = entryPrice - takeDistance;
			_shortTrail = 0m;
			_longStop = 0m;
			_longTake = 0m;
			_longTrail = 0m;
			_nextActionTime = candle.CloseTime + Cooldown;
		}
	}

	private decimal CalculatePositionSize(decimal riskPerUnit)
	{
		if (riskPerUnit <= 0m)
			return 0m;

		var equity = GetEquity();
		if (equity <= 0m)
			return 0m;

		var maxRisk = equity * OrderReserve;
		if (maxRisk <= 0m)
			return 0m;

		var rawSize = maxRisk / riskPerUnit;
		if (rawSize <= 0m)
			return 0m;

		var step = Security?.VolumeStep ?? 1m;
		var minVolume = Security?.MinVolume ?? step;
		var maxVolume = Security?.MaxVolume ?? Math.Max(minVolume, step * 1000m);

		var steps = Math.Floor(rawSize / step);
		var volume = steps * step;

		if (volume < minVolume)
		{
			if (rawSize >= minVolume)
				volume = minVolume;
			else
				return 0m;
		}

		if (volume > maxVolume)
			volume = maxVolume;

		return volume;
	}

	private void UpdateTrailRange(ICandleMessage candle)
	{
		_prevTrailRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		_hasPrevTrail = true;
	}

	private void ResetAfterExit(DateTimeOffset time)
	{
		ResetPositionState();
		_nextActionTime = time + Cooldown;
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryPrice = 0m;
		_longStop = 0m;
		_longTake = 0m;
		_shortStop = 0m;
		_shortTake = 0m;
		_longTrail = 0m;
		_shortTrail = 0m;
	}

	private void UpdateMaxEquity(decimal equity)
	{
		if (equity > _maxEquity)
			_maxEquity = equity;
	}

	private bool IsDrawdownBreached(decimal equity)
	{
		if (_maxEquity <= 0m)
			return false;

		var drawdownLimit = AccountReserve - OrderReserve;
		if (drawdownLimit <= 0m)
			return false;

		var threshold = _maxEquity * (1m - drawdownLimit);
		return equity < threshold;
	}

	private decimal GetEquity()
	{
		return Portfolio?.CurrentValue ?? Portfolio?.BeginValue ?? 0m;
	}
}