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Estratégia de Rompimento AIS1 EURUSD

Esta estratégia reproduz o consultor especializado original AIS1 "A System: EURUSD Daily Metrics" usando a API de alto nível do StockSharp. Opera rompimentos de EURUSD comparando a ação do preço atual com o intervalo do dia anterior e gerencia operações com dimensionamento adaptativo de posição mais um trailing stop de quatro horas.

Visão geral da estratégia

  • Mercado: Instrumentos spot/CFD/forex de EURUSD.
  • Período primário: As velas diárias fornecem o máximo, mínimo e fechamento de referência.
  • Período secundário: As velas de 4 horas impulsionam as atualizações do trailing stop e as verificações de entrada.
  • Direção: Operações compradas e vendidas são permitidas.
  • Estilo: Continuação de rompimento com alvos e stops escalados por volatilidade.

Lógica de trading

  1. Rastrear a vela diária anterior completada. Calcular o ponto médio, o intervalo e as distâncias derivadas de stop/take usando multiplicadores configuráveis (StopFactor, TakeFactor).
  2. Avaliar cada vela de 4 horas completada:
    • Entrada comprada: O fechamento diário anterior está acima do ponto médio e o máximo de 4 horas rompe acima do máximo diário anterior.
    • Entrada vendida: O fechamento diário anterior está abaixo do ponto médio e o mínimo de 4 horas rompe abaixo do mínimo diário anterior.
  3. O tamanho da posição é determinado a partir do patrimônio atual do portfólio e da participação de risco configurada (OrderReserve). O volume é arredondado para os passos de negociação do instrumento.
  4. Para posições abertas, a estratégia aplica três camadas de controle de saída:
    • Stop-loss fixo no lado oposto do intervalo diário escalado por StopFactor.
    • Take-profit fixo a uma distância de TakeFactor × intervalo diário.
    • Trailing stop dinâmico usando o intervalo de 4 horas anterior multiplicado por TrailFactor. O trailing stop se ativa apenas depois que a operação se move em lucro.
  5. Um período de espera de cinco segundos após qualquer operação ou saída reflete o comportamento do EA original e previne modificações rápidas.

Gerenciamento de risco

  • OrderReserve define a fração do patrimônio atual que pode ser arriscada na próxima operação. Se o tamanho calculado estiver abaixo do mínimo do instrumento, a operação é ignorada.
  • AccountReserve rastreia o patrimônio de pico e para de abrir ou gerenciar operações assim que o drawdown do patrimônio excede AccountReserve - OrderReserve (16% com os parâmetros padrão).
  • As saídas de trailing e os alvos fixos garantem que as posições sejam fechadas mesmo que novas operações sejam bloqueadas pelo guard de drawdown.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
AccountReserve Porção do patrimônio excluída do trading, usada para calcular o drawdown permitido antes de o trading pausar.
OrderReserve Participação do patrimônio arriscada por operação. Determina a perda máxima usando a distância do stop.
TakeFactor Multiplicador aplicado ao intervalo diário anterior para definir a distância do take-profit.
StopFactor Multiplicador aplicado ao intervalo diário anterior para definir a distância do stop-loss.
TrailFactor Multiplicador aplicado ao intervalo de 4 horas anterior para mover o trailing stop assim que a posição for lucrativa.
EntryCandleType Tipo de vela (diário por padrão) usado para os níveis de rompimento.
TrailCandleType Tipo de vela (4 horas por padrão) usado para avaliação intradiária e trailing.

Notas sobre a conversão

  • A versão StockSharp aciona entradas e atualizações de trailing em velas de 4 horas completadas. O consultor especializado MQL original reagia a cada tick; usar velas mantém a lógica robusta dentro da API de alto nível.
  • Stop-loss, take-profit e saídas de trailing são executados com ordens de mercado quando os respectivos níveis de preço são tocados dentro da vela processada.
  • As verificações de margem da versão MQL são substituídas por dimensionamento baseado em patrimônio para permanecer neutro à plataforma enquanto respeita as restrições de risco originais.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy converted from the AIS1 expert advisor.
/// Tracks previous day levels, applies a risk based position size and manages trailing exits.
/// </summary>
public class Ais1EurUsdBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _accountReserve;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderReserve;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailFactor;
	private readonly StrategyParam<DataType> _entryCandleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _trailCandleType;

	private decimal _prevDayHigh;
	private decimal _prevDayLow;
	private decimal _prevDayClose;
	private decimal _prevTrailRange;
	private bool _hasPrevDay;
	private bool _hasPrevTrail;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _longStop;
	private decimal _longTake;
	private decimal _shortStop;
	private decimal _shortTake;
	private decimal _longTrail;
	private decimal _shortTrail;
	private decimal _maxEquity;
	private DateTimeOffset _nextActionTime;

	private static readonly TimeSpan Cooldown = TimeSpan.FromSeconds(5);

	public decimal AccountReserve
	{
		get => _accountReserve.Value;
		set => _accountReserve.Value = value;
	}

	public decimal OrderReserve
	{
		get => _orderReserve.Value;
		set => _orderReserve.Value = value;
	}

	public decimal TakeFactor
	{
		get => _takeFactor.Value;
		set => _takeFactor.Value = value;
	}

	public decimal StopFactor
	{
		get => _stopFactor.Value;
		set => _stopFactor.Value = value;
	}

	public decimal TrailFactor
	{
		get => _trailFactor.Value;
		set => _trailFactor.Value = value;
	}

	public DataType EntryCandleType
	{
		get => _entryCandleType.Value;
		set => _entryCandleType.Value = value;
	}

	public DataType TrailCandleType
	{
		get => _trailCandleType.Value;
		set => _trailCandleType.Value = value;
	}

	public Ais1EurUsdBreakoutStrategy()
	{
		_accountReserve = Param(nameof(AccountReserve), 0.2m)
			.SetDisplay("Account Reserve", "Equity share kept outside of trading", "Risk")
			;

		_orderReserve = Param(nameof(OrderReserve), 0.04m)
			.SetDisplay("Order Reserve", "Equity share risked per trade", "Risk")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_takeFactor = Param(nameof(TakeFactor), 0.8m)
			.SetDisplay("Take Factor", "Daily range multiplier for take profit", "Targets")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_stopFactor = Param(nameof(StopFactor), 1m)
			.SetDisplay("Stop Factor", "Daily range multiplier for stop loss", "Targets")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_trailFactor = Param(nameof(TrailFactor), 5m)
			.SetDisplay("Trail Factor", "Intraday range multiplier for trailing", "Targets")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_entryCandleType = Param(nameof(EntryCandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Entry Candle", "Primary timeframe for breakout levels", "Data");

		_trailCandleType = Param(nameof(TrailCandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Trail Candle", "Secondary timeframe for trailing", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		if (Security is null)
			yield break;

		yield return (Security, EntryCandleType);

		if (TrailCandleType != EntryCandleType)
			yield return (Security, TrailCandleType);
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetPositionState();
		_prevDayHigh = 0m;
		_prevDayLow = 0m;
		_prevDayClose = 0m;
		_prevTrailRange = 0m;
		_hasPrevDay = false;
		_hasPrevTrail = false;
		_maxEquity = 0m;
		_nextActionTime = DateTimeOffset.MinValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		ResetPositionState();
		_maxEquity = GetEquity();
		_nextActionTime = DateTimeOffset.MinValue;

		var dailySubscription = SubscribeCandles(EntryCandleType);
		dailySubscription.Bind(ProcessDailyCandle).Start();

		var intradaySubscription = SubscribeCandles(TrailCandleType);
		intradaySubscription.Bind(ProcessIntradayCandle).Start();
	}

	private void ProcessDailyCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Store the latest completed day to use as breakout reference on the next session.
		_prevDayHigh = candle.HighPrice;
		_prevDayLow = candle.LowPrice;
		_prevDayClose = candle.ClosePrice;
		_hasPrevDay = true;
	}

	private void ProcessIntradayCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Respect the original EA cooldown before issuing another order modification.
		if (candle.CloseTime <= _nextActionTime)
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		var equity = GetEquity();
		UpdateMaxEquity(equity);

		if (IsDrawdownBreached(equity))
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		if (!_hasPrevDay)
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		var dayRange = _prevDayHigh - _prevDayLow;
		if (dayRange <= 0m)
		{
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		var average = (_prevDayHigh + _prevDayLow) / 2m;
		var takeDistance = dayRange * TakeFactor;
		var stopDistance = dayRange * StopFactor;

		var trailRange = _hasPrevTrail ? _prevTrailRange : candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		var trailDistance = trailRange * TrailFactor;

		if (Position != 0m)
		{
			HandleExistingPosition(candle, trailDistance);
			UpdateTrailRange(candle);
			return;
		}

		TryEnterPosition(candle, average, stopDistance, takeDistance);
		UpdateTrailRange(candle);
	}

	private void HandleExistingPosition(ICandleMessage candle, decimal trailDistance)
	{
		if (Position > 0m)
		{
			var exitVolume = Math.Abs(Position);

			// Respect take profit first so gains are locked immediately.
			if (_longTake > 0m && candle.HighPrice >= _longTake)
			{
				SellMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
				return;
			}

			var trailingStop = _longStop;

			// Update trailing stop only after the trade moves into profit.
			if (trailDistance > 0m && candle.ClosePrice > _entryPrice)
			{
				var candidate = candle.ClosePrice - trailDistance;
				if (_longTrail == 0m || candidate > _longTrail)
					_longTrail = candidate;
			}

			if (_longTrail > 0m)
				trailingStop = trailingStop > 0m ? Math.Max(trailingStop, _longTrail) : _longTrail;

			if (trailingStop > 0m && candle.LowPrice <= trailingStop)
			{
				SellMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
			}
		}
		else if (Position < 0m)
		{
			var exitVolume = Math.Abs(Position);

			if (_shortTake > 0m && candle.LowPrice <= _shortTake)
			{
				BuyMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
				return;
			}

			var trailingStop = _shortStop;

			if (trailDistance > 0m && candle.ClosePrice < _entryPrice)
			{
				var candidate = candle.ClosePrice + trailDistance;
				if (_shortTrail == 0m || candidate < _shortTrail)
					_shortTrail = candidate;
			}

			if (_shortTrail > 0m)
				trailingStop = trailingStop > 0m ? Math.Min(trailingStop, _shortTrail) : _shortTrail;

			if (trailingStop > 0m && candle.HighPrice >= trailingStop)
			{
				BuyMarket();
				ResetAfterExit(candle.CloseTime);
			}
		}
	}

	private void TryEnterPosition(ICandleMessage candle, decimal average, decimal stopDistance, decimal takeDistance)
	{
		var breakoutUp = _prevDayClose > average && candle.HighPrice > _prevDayHigh;
		var breakoutDown = _prevDayClose < average && candle.LowPrice < _prevDayLow;

		if (breakoutUp)
		{
			var entryPrice = candle.ClosePrice;
			var stopPrice = _prevDayHigh - stopDistance;
			var risk = entryPrice - stopPrice;
			if (risk <= 0m)
				return;

			var volume = CalculatePositionSize(risk);
			if (volume <= 0m)
				return;

			BuyMarket();

			_entryPrice = entryPrice;
			_longStop = stopPrice;
			_longTake = entryPrice + takeDistance;
			_longTrail = 0m;
			_shortStop = 0m;
			_shortTake = 0m;
			_shortTrail = 0m;
			_nextActionTime = candle.CloseTime + Cooldown;
		}
		else if (breakoutDown)
		{
			var entryPrice = candle.ClosePrice;
			var stopPrice = _prevDayLow + stopDistance;
			var risk = stopPrice - entryPrice;
			if (risk <= 0m)
				return;

			var volume = CalculatePositionSize(risk);
			if (volume <= 0m)
				return;

			SellMarket();

			_entryPrice = entryPrice;
			_shortStop = stopPrice;
			_shortTake = entryPrice - takeDistance;
			_shortTrail = 0m;
			_longStop = 0m;
			_longTake = 0m;
			_longTrail = 0m;
			_nextActionTime = candle.CloseTime + Cooldown;
		}
	}

	private decimal CalculatePositionSize(decimal riskPerUnit)
	{
		if (riskPerUnit <= 0m)
			return 0m;

		var equity = GetEquity();
		if (equity <= 0m)
			return 0m;

		var maxRisk = equity * OrderReserve;
		if (maxRisk <= 0m)
			return 0m;

		var rawSize = maxRisk / riskPerUnit;
		if (rawSize <= 0m)
			return 0m;

		var step = Security?.VolumeStep ?? 1m;
		var minVolume = Security?.MinVolume ?? step;
		var maxVolume = Security?.MaxVolume ?? Math.Max(minVolume, step * 1000m);

		var steps = Math.Floor(rawSize / step);
		var volume = steps * step;

		if (volume < minVolume)
		{
			if (rawSize >= minVolume)
				volume = minVolume;
			else
				return 0m;
		}

		if (volume > maxVolume)
			volume = maxVolume;

		return volume;
	}

	private void UpdateTrailRange(ICandleMessage candle)
	{
		_prevTrailRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		_hasPrevTrail = true;
	}

	private void ResetAfterExit(DateTimeOffset time)
	{
		ResetPositionState();
		_nextActionTime = time + Cooldown;
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryPrice = 0m;
		_longStop = 0m;
		_longTake = 0m;
		_shortStop = 0m;
		_shortTake = 0m;
		_longTrail = 0m;
		_shortTrail = 0m;
	}

	private void UpdateMaxEquity(decimal equity)
	{
		if (equity > _maxEquity)
			_maxEquity = equity;
	}

	private bool IsDrawdownBreached(decimal equity)
	{
		if (_maxEquity <= 0m)
			return false;

		var drawdownLimit = AccountReserve - OrderReserve;
		if (drawdownLimit <= 0m)
			return false;

		var threshold = _maxEquity * (1m - drawdownLimit);
		return equity < threshold;
	}

	private decimal GetEquity()
	{
		return Portfolio?.CurrentValue ?? Portfolio?.BeginValue ?? 0m;
	}
}