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JS MA Day戦略

概要

JS MA Day戦略は日足ローソク足で中央値価格を使って計算されたシンプルな移動平均に基づいて取引します。戦略は各日の始値に対する移動平均の位置を比較し、移動平均のトレンドが始値のクロスオーバーを確認した時にポジションを開きます。

インジケーター

  • 単純移動平均（中央値価格）

パラメーター

名前 説明 デフォルト
MaPeriod 単純移動平均の期間。 3
Reverse 取引シグナルを反転します。有効にすると、買いシグナルが売りシグナルになり、その逆も同様です。 false
CandleType 計算に使用するローソク足タイプ。デフォルトは日足タイムフレームのローソク足。 TimeFrame(1 day)

エントリールール

  1. 日次単純移動平均（SMA）と日次始値を評価します。
  2. 買いのとき：
    • 現在のSMAが前のSMAより低い。
    • 現在のSMAが今日の始値より高い。
    • 前のSMAが2日前のSMAより低い。
    • 前のSMAが前日の始値より高い。
  3. 売りのとき：
    • 現在のSMAが前のSMAより高い。
    • 現在のSMAが今日の始値より低い。
    • 前のSMAが2日前のSMAより高い。
    • 前のSMAが前日の始値より低い。
  4. Reverseが有効な場合、買いと売りの条件が入れ替わります。

エグジットルール

  • ポジションはStartProtectionを呼び出して閉じられ、プラットフォームの設定でストップロスやテイクプロフィットなどの保護注文を設定できます。

注意事項

  • 戦略は完成したローソク足のみを処理します。
  • 注文の量は基底クラスのVolumeプロパティによって定義されます。
  • この戦略のPythonバージョンはまだありません。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily SMA strategy comparing moving average to open price.
/// Opens position when the moving average crosses daily open in trend direction.
/// </summary>
public class JsMaDayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverse;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly List<decimal> _prices = new();
	private decimal? _prevMa;
	private decimal? _prevOpen;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Reverse trading signals.
	/// </summary>
	public bool Reverse
	{
		get => _reverse.Value;
		set => _reverse.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public JsMaDayStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period on daily candles", "Parameters")
			
			.SetOptimize(2, 20, 1);

		_reverse = Param(nameof(Reverse), false)
			.SetDisplay("Reverse Signals", "Reverse entry direction", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for moving average", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prices.Clear();
		_prevMa = null;
		_prevOpen = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_prices.Add(candle.ClosePrice);
		if (_prices.Count > MaPeriod)
			_prices.RemoveAt(0);

		if (_prices.Count < MaPeriod)
			return;

		var sum = 0m;
		foreach (var price in _prices)
			sum += price;

		var ma = sum / _prices.Count;
		var open = candle.OpenPrice;

		if (_prevMa is decimal prevMa && _prevOpen is decimal prevOpen)
		{
			var buyCondition = ma > open && prevMa <= prevOpen;
			var sellCondition = ma < open && prevMa >= prevOpen;

			if (buyCondition)
			{
				if (!Reverse && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (Reverse && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
			else if (sellCondition)
			{
				if (!Reverse && Position >= 0)
					SellMarket();
				else if (Reverse && Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
		}

		_prevMa = ma;
		_prevOpen = open;
	}
}