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JS MA Day-Strategie

Überblick

Die JS MA Day-Strategie handelt auf Basis eines einfachen gleitenden Durchschnitts, der auf Tageskerzen mit dem Medianpreis berechnet wird. Die Strategie vergleicht die Position des gleitenden Durchschnitts relativ zum Eröffnungspreis jedes Tages und eröffnet Positionen, wenn der Trend des gleitenden Durchschnitts einen Crossover des Eröffnungspreises bestätigt.

Indikatoren

  • Einfacher gleitender Durchschnitt (Medianpreis)

Parameter

Name Beschreibung Standard
MaPeriod Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts. 3
Reverse Kehrt Handelssignale um. Wenn aktiviert, werden Kaufsignale zu Verkaufssignalen und umgekehrt. false
CandleType Für Berechnungen verwendeter Kerzentyp. Standard sind Tages-Zeitrahmen-Kerzen. TimeFrame(1 day)

Einstiegsregeln

  1. Bewertet den täglichen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und die täglichen Eröffnungspreise.
  2. Kaufen wenn:
    • Der aktuelle SMA liegt unter dem vorherigen SMA.
    • Der aktuelle SMA liegt über dem heutigen Eröffnungspreis.
    • Der vorherige SMA liegt unter dem SMA vor zwei Tagen.
    • Der vorherige SMA liegt über dem Eröffnungspreis des Vortages.
  3. Verkaufen wenn:
    • Der aktuelle SMA liegt über dem vorherigen SMA.
    • Der aktuelle SMA liegt unter dem heutigen Eröffnungspreis.
    • Der vorherige SMA liegt über dem SMA vor zwei Tagen.
    • Der vorherige SMA liegt unter dem Eröffnungspreis des Vortages.
  4. Wenn Reverse aktiviert ist, werden Kauf- und Verkaufsbedingungen getauscht.

Ausstiegsregeln

  • Positionen werden durch den Aufruf von StartProtection geschlossen, was die Konfiguration von Schutzorders wie Stop Loss oder Take Profit über die Plattformeinstellungen ermöglicht.

Hinweise

  • Die Strategie verarbeitet nur abgeschlossene Kerzen.
  • Das Ordervolumen wird durch die Volume-Eigenschaft der Basisklasse definiert.
  • Es gibt noch keine Python-Version dieser Strategie.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily SMA strategy comparing moving average to open price.
/// Opens position when the moving average crosses daily open in trend direction.
/// </summary>
public class JsMaDayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverse;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly List<decimal> _prices = new();
	private decimal? _prevMa;
	private decimal? _prevOpen;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Reverse trading signals.
	/// </summary>
	public bool Reverse
	{
		get => _reverse.Value;
		set => _reverse.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public JsMaDayStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period on daily candles", "Parameters")
			
			.SetOptimize(2, 20, 1);

		_reverse = Param(nameof(Reverse), false)
			.SetDisplay("Reverse Signals", "Reverse entry direction", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for moving average", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prices.Clear();
		_prevMa = null;
		_prevOpen = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_prices.Add(candle.ClosePrice);
		if (_prices.Count > MaPeriod)
			_prices.RemoveAt(0);

		if (_prices.Count < MaPeriod)
			return;

		var sum = 0m;
		foreach (var price in _prices)
			sum += price;

		var ma = sum / _prices.Count;
		var open = candle.OpenPrice;

		if (_prevMa is decimal prevMa && _prevOpen is decimal prevOpen)
		{
			var buyCondition = ma > open && prevMa <= prevOpen;
			var sellCondition = ma < open && prevMa >= prevOpen;

			if (buyCondition)
			{
				if (!Reverse && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (Reverse && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
			else if (sellCondition)
			{
				if (!Reverse && Position >= 0)
					SellMarket();
				else if (Reverse && Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
		}

		_prevMa = ma;
		_prevOpen = open;
	}
}