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SAW System 1 戦略

このブレイクアウト戦略は、各取引日の開始時にストップ注文を発注します。設定可能な日数にわたって平均日次レンジを測定し、その値を使用してストップロスとテイクプロフィットのレベルを導出します。注文は現在価格の両側に配置され、どちらか一方のみが発動すると想定されます。

指定されたOpenHourに、戦略は現在の市場価格からストップロス距離の半分の位置でバイストップとセルストップの価格を計算します。ストップロスとテイクプロフィットのレベルは平均レンジのパーセンテージとして定義されます。一方のストップ注文が約定すると、反対側の注文はキャンセルするか、ポジション反転のために保持することができます。オプションのマルチンゲール機能は、約定後に残りの注文のボリュームを乗算します。

CloseHourまでに未約定のまま残った保留中のエントリー注文は、オーバーナイトのエクスポージャーを避けるために削除されます。エントリー後、戦略は直ちに約定価格を基準としたストップロスとテイクプロフィットの保護注文を発注します。

詳細

  • エントリー条件:
    • VolatilityDays日のATRを使用して平均日次レンジを計算する。
    • そのレンジのStopLossRate%とTakeProfitRate%としてストップロスとテイクプロフィット距離を計算する。
    • OpenHourに市場価格からoffset = stopLoss/2の位置にバイおよびセルストップ注文を発注する。
  • エグジット条件:
    • 保護的なストップロスとテイクプロフィット注文がポジションを決済する。
    • 保留中のエントリー注文はCloseHourにキャンセルされる。
  • リバースモード:
    • Reverseが真の場合、反対側のストップ注文がポジション反転のために残る。
    • UseMartingaleも真の場合、残りの注文はMartingaleMultiplierで乗算されたボリュームで再登録される。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • ストップ: 日次レンジに基づく固定ストップロスとテイクプロフィット。
  • デフォルト値:
    • VolatilityDays = 5
    • OpenHour = 7
    • CloseHour = 10
    • StopLossRate = 15%
    • TakeProfitRate = 30%
    • Reverse = false
    • UseMartingale = false
    • MartingaleMultiplier = 2.0

このアプローチは、静かなオーバーナイトセッション後のブレイクアウトを捉えようとしつつ、ボラティリティ調整済みターゲットを通じてリスクを制限します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SAW System breakout strategy.
/// Uses ATR to calculate volatility range, then enters on breakout above/below
/// the open price offset by a fraction of ATR.
/// </summary>
public class SawSystem1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakoutMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevAtr;
	private decimal _sessionOpen;
	private bool _traded;
	private DateTime _currentDate;

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BreakoutMultiplier
	{
		get => _breakoutMultiplier.Value;
		set => _breakoutMultiplier.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SawSystem1Strategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR calculation", "Indicators");

		_breakoutMultiplier = Param(nameof(BreakoutMultiplier), 0.5m)
			.SetDisplay("Breakout Multiplier", "Fraction of ATR for breakout offset", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAtr = null;
		_sessionOpen = 0;
		_traded = false;
		_currentDate = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAtr = null;
		_sessionOpen = 0;
		_traded = false;
		_currentDate = default;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var date = candle.OpenTime.Date;

		// New day: record open price and reset
		if (date != _currentDate)
		{
			_currentDate = date;
			_sessionOpen = candle.OpenPrice;
			_traded = false;

			// Close any open position at start of new day
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();

			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		if (_traded || _prevAtr is null || _sessionOpen == 0)
		{
			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		var offset = _prevAtr.Value * BreakoutMultiplier;
		var upperBreak = _sessionOpen + offset;
		var lowerBreak = _sessionOpen - offset;

		if (candle.ClosePrice > upperBreak && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_traded = true;
		}
		else if (candle.ClosePrice < lowerBreak && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_traded = true;
		}

		_prevAtr = atrValue;
	}
}