Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия SAW System 1

Эта стратегия пробоя устанавливает стоп-заявки в начале каждого торгового дня. Она измеряет средний дневной диапазон за настраиваемый период и использует это значение для расчёта уровней стоп-лосса и тейк-профита. Заявки выставляются по обе стороны от текущей цены, ожидается срабатывание только одной из них.

В момент OpenHour стратегия рассчитывает цены Buy Stop и Sell Stop на расстоянии половины стоп-лосса от текущей цены. Стоп-лосс и тейк-профит задаются как проценты от среднего диапазона. После исполнения одной заявки противоположная может быть отменена или оставлена для реверса позиции. Опциональный мартингейл увеличивает объём оставшейся заявки.

Неисполненные заявки удаляются в CloseHour, чтобы избежать переноса позиций через ночь. После входа стратегия сразу размещает защитные стоп-лосс и тейк-профит относительно цены сделки.

Подробности

  • Условия входа:
    • Рассчитывается средний дневной диапазон с помощью ATR за VolatilityDays дней.
    • Стоп-лосс и тейк-профит равны StopLossRate и TakeProfitRate процентам от диапазона.
    • В OpenHour выставляются стоп-заявки на расстоянии offset = stopLoss/2 от цены.
  • Условия выхода:
    • Позиции закрываются защитными стоп-лоссом и тейк-профитом.
    • Неисполненные заявки удаляются в CloseHour.
  • Режим реверса:
    • Если Reverse включён, противоположная заявка остаётся для реверса позиции.
    • При включённом UseMartingale её объём умножается на MartingaleMultiplier.
  • Направление: длинные и короткие позиции.
  • Стопы: фиксированные уровни на основе дневного диапазона.
  • Значения по умолчанию:
    • VolatilityDays = 5
    • OpenHour = 7
    • CloseHour = 10
    • StopLossRate = 15%
    • TakeProfitRate = 30%
    • Reverse = false
    • UseMartingale = false
    • MartingaleMultiplier = 2.0

Стратегия стремится поймать утренний пробой после спокойной ночной сессии и контролирует риск через волатильность.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SAW System breakout strategy.
/// Uses ATR to calculate volatility range, then enters on breakout above/below
/// the open price offset by a fraction of ATR.
/// </summary>
public class SawSystem1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakoutMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevAtr;
	private decimal _sessionOpen;
	private bool _traded;
	private DateTime _currentDate;

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BreakoutMultiplier
	{
		get => _breakoutMultiplier.Value;
		set => _breakoutMultiplier.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SawSystem1Strategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR calculation", "Indicators");

		_breakoutMultiplier = Param(nameof(BreakoutMultiplier), 0.5m)
			.SetDisplay("Breakout Multiplier", "Fraction of ATR for breakout offset", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAtr = null;
		_sessionOpen = 0;
		_traded = false;
		_currentDate = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAtr = null;
		_sessionOpen = 0;
		_traded = false;
		_currentDate = default;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var date = candle.OpenTime.Date;

		// New day: record open price and reset
		if (date != _currentDate)
		{
			_currentDate = date;
			_sessionOpen = candle.OpenPrice;
			_traded = false;

			// Close any open position at start of new day
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();

			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		if (_traded || _prevAtr is null || _sessionOpen == 0)
		{
			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		var offset = _prevAtr.Value * BreakoutMultiplier;
		var upperBreak = _sessionOpen + offset;
		var lowerBreak = _sessionOpen - offset;

		if (candle.ClosePrice > upperBreak && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_traded = true;
		}
		else if (candle.ClosePrice < lowerBreak && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_traded = true;
		}

		_prevAtr = atrValue;
	}
}