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出来高加重MA傾き戦略

出来高加重MA傾き戦略は、出来高加重移動平均（VWMA）の方向を分析します。VWMAが2本連続して上昇するとロングポジションに入り、VWMAが2本下落するとショートポジションを開きます。インジケーターの傾きが反転すると既存のポジションは決済されます。

このアプローチは、出来高で調整した価格平均を使用して新興トレンドを追うことを試み、低出来高で発生する動きをフィルタリングします。

詳細

  • エントリー条件：VWMAが2本上昇（ロング）または2本下落（ショート）。
  • ロング/ショート：両方向。
  • エグジット条件：VWMAの傾きが反転。
  • ストップ：はい（設定可能、デフォルトストップロス1% / テイクプロフィット2%）。
  • デフォルト値：
    • VwmaPeriod = 12
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • フィルター：
    • カテゴリ：トレンド
    • 方向：両方
    • インジケーター：VWMA
    • ストップ：はい
    • 複雑さ：基本
    • 時間軸：スイング
    • 季節性：いいえ
    • ニューラルネットワーク：いいえ
    • ダイバージェンス：いいえ
    • リスクレベル：中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted Moving Average slope strategy.
/// Goes long when VWMA turns up (valley), short when VWMA turns down (peak).
/// </summary>
public class VolumeWeightedMaSlopeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevVwma1;
	private decimal? _prevVwma2;

	public int VwmaPeriod { get => _vwmaPeriod.Value; set => _vwmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VolumeWeightedMaSlopeStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VwmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Period of the Volume Weighted Moving Average", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevVwma1 = null;
		_prevVwma2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevVwma1 = null;
		_prevVwma2 = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VwmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal currentVwma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevVwma1 is null)
		{
			_prevVwma1 = currentVwma;
			return;
		}

		if (_prevVwma2 is null)
		{
			_prevVwma2 = _prevVwma1;
			_prevVwma1 = currentVwma;
			return;
		}

		// Valley: was falling, now rising -> buy
		if (_prevVwma2 > _prevVwma1 && currentVwma > _prevVwma1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Peak: was rising, now falling -> sell
		else if (_prevVwma2 < _prevVwma1 && currentVwma < _prevVwma1 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevVwma2 = _prevVwma1;
		_prevVwma1 = currentVwma;
	}
}