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Strategie Volumen-Gewichtete MA-Steigung

Die Strategie Volumen-Gewichtete MA-Steigung analysiert die Richtung des volumengewichteten gleitenden Durchschnitts (VWMA). Das System eröffnet eine Long-Position, wenn die VWMA zwei aufeinanderfolgende Balken steigt, und öffnet eine Short-Position, wenn die VWMA zwei Balken fällt. Bestehende Positionen werden geschlossen, sobald sich die Indikatorsteigung umkehrt.

Dieser Ansatz versucht, entstehende Trends zu verfolgen, indem volumengewichtete Preisdurchschnitte verwendet werden und Bewegungen bei niedrigem Volumen herausgefiltert werden.

Details

  • Einstiegskriterien: VWMA steigt zwei Balken (Long) oder fällt zwei Balken (Short).
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetzte VWMA-Steigung.
  • Stops: Ja (konfigurierbar, Standard 1% Stop-Loss / 2% Take-Profit).
  • Standardwerte:
    • VwmaPeriod = 12
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: VWMA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Swing
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted Moving Average slope strategy.
/// Goes long when VWMA turns up (valley), short when VWMA turns down (peak).
/// </summary>
public class VolumeWeightedMaSlopeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevVwma1;
	private decimal? _prevVwma2;

	public int VwmaPeriod { get => _vwmaPeriod.Value; set => _vwmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VolumeWeightedMaSlopeStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VwmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Period of the Volume Weighted Moving Average", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevVwma1 = null;
		_prevVwma2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevVwma1 = null;
		_prevVwma2 = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VwmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal currentVwma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevVwma1 is null)
		{
			_prevVwma1 = currentVwma;
			return;
		}

		if (_prevVwma2 is null)
		{
			_prevVwma2 = _prevVwma1;
			_prevVwma1 = currentVwma;
			return;
		}

		// Valley: was falling, now rising -> buy
		if (_prevVwma2 > _prevVwma1 && currentVwma > _prevVwma1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Peak: was rising, now falling -> sell
		else if (_prevVwma2 < _prevVwma1 && currentVwma < _prevVwma1 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevVwma2 = _prevVwma1;
		_prevVwma1 = currentVwma;
	}
}