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Q2MAクロス戦略

Q2MAクロス戦略は、ローソク足の終値と始値で構築された平滑化移動平均のクロスオーバーに基づいて取引します。終値の平均が始値の平均を上回った後に下回るとロングポジションを開き、逆のクロスオーバーではショートポジションを開きます。逆のトレンドが現れるとポジションをクローズします。この戦略はティック単位で測定されるストップロスとテイクプロフィットのレベルも適用します。

詳細

  • エントリー条件: 終値と始値の移動平均のクロスオーバー
  • ロング/ショート: 両方向
  • エグジット条件: 逆クロスオーバーまたはストップロス/テイクプロフィット
  • ストップ: あり
  • デフォルト値:
    • Length = 8
    • StopLoss = 1000
    • TakeProfit = 2000
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()
    • Volume = 1
    • BuyPosOpen = true
    • SellPosOpen = true
    • BuyPosClose = true
    • SellPosClose = true
    • Invert = false
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Moving Average
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: H4
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Q2MA cross strategy based on open and close moving averages.
/// Buys when close MA crosses above open MA, sells on opposite.
/// </summary>
public class Q2maCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _closeMa;
	private ExponentialMovingAverage _openMa;
	private decimal? _prevUp;
	private decimal? _prevDn;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Q2maCrossStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 8)
			.SetDisplay("Length", "Moving average length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Indicator timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closeMa = null;
		_openMa = null;
		_prevUp = null;
		_prevDn = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevUp = null;
		_prevDn = null;

		_closeMa = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };
		_openMa = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		Indicators.Add(_closeMa);
		Indicators.Add(_openMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var t = candle.ServerTime;

		var upResult = _closeMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_closeMa, candle.ClosePrice, t) { IsFinal = true });
		var dnResult = _openMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_openMa, candle.OpenPrice, t) { IsFinal = true });

		if (!_closeMa.IsFormed || !_openMa.IsFormed)
			return;

		var up = upResult.GetValue<decimal>();
		var dn = dnResult.GetValue<decimal>();

		if (_prevUp is null || _prevDn is null)
		{
			_prevUp = up;
			_prevDn = dn;
			return;
		}

		// Close MA crosses above Open MA -> buy signal
		if (_prevUp <= _prevDn && up > dn && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Close MA crosses below Open MA -> sell signal
		else if (_prevUp >= _prevDn && up < dn && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevUp = up;
		_prevDn = dn;
	}
}