Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Q2MA Cross

Стратегия Q2MA Cross торгует на пересечении сглаженных скользящих средних, построенных по ценам закрытия и открытия свечи. Длинная позиция открывается, когда средняя закрытия опускается ниже средней открытия после нахождения выше, короткая позиция открывается при обратном пересечении. Позиции закрываются при появлении противоположного тренда. Также используются уровни стоп-лосса и тейк-профита в тиках.

Детали

  • Критерий входа: пересечение скользящих средних по закрытию и открытию
  • Длин/Шорт: обе стороны
  • Критерий выхода: противоположное пересечение или стоп-лосс/тейк-профит
  • Стопы: да
  • Значения по умолчанию:
    • Length = 8
    • StopLoss = 1000
    • TakeProfit = 2000
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()
    • Volume = 1
    • BuyPosOpen = true
    • SellPosOpen = true
    • BuyPosClose = true
    • SellPosClose = true
    • Invert = false
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: Moving Average
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: H4
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Q2MA cross strategy based on open and close moving averages.
/// Buys when close MA crosses above open MA, sells on opposite.
/// </summary>
public class Q2maCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _closeMa;
	private ExponentialMovingAverage _openMa;
	private decimal? _prevUp;
	private decimal? _prevDn;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Q2maCrossStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 8)
			.SetDisplay("Length", "Moving average length", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Indicator timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closeMa = null;
		_openMa = null;
		_prevUp = null;
		_prevDn = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevUp = null;
		_prevDn = null;

		_closeMa = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };
		_openMa = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		Indicators.Add(_closeMa);
		Indicators.Add(_openMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var t = candle.ServerTime;

		var upResult = _closeMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_closeMa, candle.ClosePrice, t) { IsFinal = true });
		var dnResult = _openMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_openMa, candle.OpenPrice, t) { IsFinal = true });

		if (!_closeMa.IsFormed || !_openMa.IsFormed)
			return;

		var up = upResult.GetValue<decimal>();
		var dn = dnResult.GetValue<decimal>();

		if (_prevUp is null || _prevDn is null)
		{
			_prevUp = up;
			_prevDn = dn;
			return;
		}

		// Close MA crosses above Open MA -> buy signal
		if (_prevUp <= _prevDn && up > dn && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Close MA crosses below Open MA -> sell signal
		else if (_prevUp >= _prevDn && up < dn && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevUp = up;
		_prevDn = dn;
	}
}