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トレンドアロー戦略

この戦略は、終値が直近の極値を超えて動くときにブレイクアウト取引を行います。 設定可能な期間の最高・最低終値を計算します。 終値が直近の高値を超えると新しい上昇トレンドが検出され、 終値が直近の安値を下回ると下降トレンドが始まります。

新しい上昇トレンドが検出されると、既存のショートポジションをクローズし、オプションでロングポジションを建てることができます。 逆に、新しい下降トレンドではロングポジションをクローズし、オプションでショートを建てることができます。 戦略は完成したローソク足のみを処理し、StockSharpの高水準APIを使用します。

パラメーター

  • Period – 直近の極値を決定するバーの数。
  • Candle Type – ローソク足の時間軸。
  • Open Long – ロングポジションの建て入れを許可。
  • Open Short – ショートポジションの建て入れを許可。
  • Close Long – ロングポジションのクローズを許可。
  • Close Short – ショートポジションのクローズを許可。

ロジック

  1. 選択した時間軸のローソク足データを購読します。
  2. Highest および Lowest インジケーターを使用して期間内の最高・最低終値を追跡します。
  3. 価格が最高終値を上回ると上昇トレンドをシグナル、最低終値を下回ると下降トレンドをシグナルします。
  4. 新しいトレンドと有効になったオプションに従ってポジションの建て入れまたはクローズを行います。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend arrows strategy based on breakouts of recent extremes.
/// Detects when price moves above the highest close or below the lowest close
/// over the specified period and trades in the direction of the breakout.
/// </summary>
public class TrendArrowsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _prevTrendUp;
	private bool _prevTrendDown;
	private decimal? _prevHighest;
	private decimal? _prevLowest;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendArrowsStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 15)
			.SetDisplay("Period", "Number of bars for extreme calculation", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe of candles", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTrendUp = false;
		_prevTrendDown = false;
		_prevHighest = null;
		_prevLowest = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTrendUp = false;
		_prevTrendDown = false;
		_prevHighest = null;
		_prevLowest = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestVal, decimal lowestVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Use previous bar's highest/lowest to detect breakout
		if (_prevHighest is null || _prevLowest is null)
		{
			_prevHighest = highestVal;
			_prevLowest = lowestVal;
			return;
		}

		var trendUp = false;
		var trendDown = false;

		if (candle.ClosePrice > _prevHighest.Value)
			trendUp = true;
		else if (candle.ClosePrice < _prevLowest.Value)
			trendDown = true;
		else
		{
			trendUp = _prevTrendUp;
			trendDown = _prevTrendDown;
		}

		// Buy when up trend appears
		if (!_prevTrendUp && trendUp && Position <= 0)
			BuyMarket();

		// Sell when down trend appears
		if (!_prevTrendDown && trendDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevTrendUp = trendUp;
		_prevTrendDown = trendDown;
		_prevHighest = highestVal;
		_prevLowest = lowestVal;
	}
}