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Trend-Pfeile-Strategie

Diese Strategie handelt Ausbrüche, wenn der Schlusskurs sich über kürzliche Extremwerte hinausbewegt. Sie berechnet die höchsten und niedrigsten Schlusskurse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Ein neuer Aufwärtstrend wird erkannt, wenn der Schlusskurs das jüngste Hoch überschreitet, während ein Abwärtstrend beginnt, wenn der Schlusskurs unter das jüngste Tief fällt.

Wenn ein neuer Aufwärtstrend erkannt wird, können bestehende Short-Positionen geschlossen und optionale Long-Positionen geöffnet werden. Umgekehrt ermöglicht ein neuer Abwärtstrend das Schließen von Long-Positionen und optional das Öffnen von Shorts. Die Strategie verarbeitet nur abgeschlossene Kerzen und verwendet die High-Level-API von StockSharp.

Parameter

  • Period – Anzahl der Balken zur Bestimmung kürzlicher Extremwerte.
  • Candle Type – Zeitrahmen der Kerzen.
  • Open Long – Long-Positionen eröffnen erlauben.
  • Open Short – Short-Positionen eröffnen erlauben.
  • Close Long – Long-Positionen schließen erlauben.
  • Close Short – Short-Positionen schließen erlauben.

Logik

  1. Kerzendaten des ausgewählten Zeitrahmens abonnieren.
  2. Höchste und niedrigste Schlusskurse über den Zeitraum mit den Indikatoren Highest und Lowest verfolgen.
  3. Wenn der Preis über den höchsten Schlusskurs bricht, Aufwärtstrend signalisieren; wenn unter dem niedrigsten Schlusskurs, Abwärtstrend signalisieren.
  4. Positionen entsprechend dem neuen Trend und den aktivierten Optionen eingehen oder verlassen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend arrows strategy based on breakouts of recent extremes.
/// Detects when price moves above the highest close or below the lowest close
/// over the specified period and trades in the direction of the breakout.
/// </summary>
public class TrendArrowsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _prevTrendUp;
	private bool _prevTrendDown;
	private decimal? _prevHighest;
	private decimal? _prevLowest;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendArrowsStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 15)
			.SetDisplay("Period", "Number of bars for extreme calculation", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe of candles", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTrendUp = false;
		_prevTrendDown = false;
		_prevHighest = null;
		_prevLowest = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTrendUp = false;
		_prevTrendDown = false;
		_prevHighest = null;
		_prevLowest = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestVal, decimal lowestVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Use previous bar's highest/lowest to detect breakout
		if (_prevHighest is null || _prevLowest is null)
		{
			_prevHighest = highestVal;
			_prevLowest = lowestVal;
			return;
		}

		var trendUp = false;
		var trendDown = false;

		if (candle.ClosePrice > _prevHighest.Value)
			trendUp = true;
		else if (candle.ClosePrice < _prevLowest.Value)
			trendDown = true;
		else
		{
			trendUp = _prevTrendUp;
			trendDown = _prevTrendDown;
		}

		// Buy when up trend appears
		if (!_prevTrendUp && trendUp && Position <= 0)
			BuyMarket();

		// Sell when down trend appears
		if (!_prevTrendDown && trendDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevTrendUp = trendUp;
		_prevTrendDown = trendDown;
		_prevHighest = highestVal;
		_prevLowest = lowestVal;
	}
}