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Bezier 標準偏差戦略

この戦略は、標準偏差インジケーターを使用してボラティリティの転換点でトレードします。インジケーターの局所的な谷と山を価格アクションの潜在的なリバーサルとして解釈します。標準偏差が谷を形成すると、システムはボラティリティが上方に拡大すると予想してロングポジションを開設します。山が現れると、ボラティリティの収縮を見越してショートポジションを開設します。

このアプローチは、デフォルトで4時間足においてロングとショートの両方の取引向けに設計されています。ストップロス注文は適用せず、シグナルベースの決済に焦点を当てています。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 前のバーの標準偏差値がその隣の値より低い（局所的な谷）。
    • ショート: 前のバーの標準偏差値がその隣の値より高い（局所的な山）。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • 反対のシグナルがリバーサルを引き起こす。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • StdDev Period = 9.
    • Candle Type = 4時間足ローソク。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 標準偏差
    • ストップ: なし
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on standard deviation turning points.
/// Opens long at local minima and short at local maxima of the indicator.
/// </summary>
public class BezierStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stdDevPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevValue1;
	private decimal _prevValue2;

	/// <summary>
	/// Standard deviation calculation period.
	/// </summary>
	public int StdDevPeriod
	{
		get => _stdDevPeriod.Value;
		set => _stdDevPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public BezierStDevStrategy()
	{
		_stdDevPeriod = Param(nameof(StdDevPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Period", "Period for standard deviation calculation", "General")
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevValue1 = 0m;
		_prevValue2 = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stdDev = new StandardDeviation { Length = StdDevPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(stdDev, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stdDev);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdDevValue)
	{
		// We only work with finished candles.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Ensure the strategy is ready for trading.
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Check for local minima and maxima at the previous value.
		if (_prevValue2 != 0m)
		{
			var isLocalMin = _prevValue1 < _prevValue2 && _prevValue1 < stdDevValue;
			var isLocalMax = _prevValue1 > _prevValue2 && _prevValue1 > stdDevValue;

			if (isLocalMin)
			{
				if (Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
			else if (isLocalMax)
			{
				if (Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		// Shift stored values for next calculation.
		_prevValue2 = _prevValue1;
		_prevValue1 = stdDevValue;
	}
}