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Bezier Standardabweichung-Strategie

Diese Strategie handelt Wendepunkte in der Volatilität mithilfe eines Standardabweichungsindikators. Sie interpretiert lokale Minima und Maxima des Indikators als potenzielle Umkehrungen in der Preisbewegung. Wenn die Standardabweichung ein Tal bildet, erwartet das System eine Ausweitung der Volatilität nach oben und eröffnet eine Long-Position. Wenn ein Gipfel erscheint, wird eine Short-Position eröffnet in Erwartung einer Volatilitätskontrak­tion.

Der Ansatz ist standardmäßig für Long- und Short-Trades auf einem Vier-Stunden-Zeitrahmen ausgelegt. Er wendet keine Stop-Loss-Orders an und konzentriert sich stattdessen auf signalbasierte Ausstiege.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Der Standardabweichungswert am vorherigen Balken ist niedriger als seine Nachbarn (lokales Minimum).
    • Short: Der Standardabweichungswert am vorherigen Balken ist höher als seine Nachbarn (lokales Maximum).
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien:
    • Ein entgegengesetztes Signal löst eine Umkehr aus.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • StdDev Period = 9.
    • Candle Type = 4-Stunden-Kerzen.
  • Filter:
    • Kategorie: Mean Reversion
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Standardabweichung
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Einfach
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on standard deviation turning points.
/// Opens long at local minima and short at local maxima of the indicator.
/// </summary>
public class BezierStDevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stdDevPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevValue1;
	private decimal _prevValue2;

	/// <summary>
	/// Standard deviation calculation period.
	/// </summary>
	public int StdDevPeriod
	{
		get => _stdDevPeriod.Value;
		set => _stdDevPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public BezierStDevStrategy()
	{
		_stdDevPeriod = Param(nameof(StdDevPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Period", "Period for standard deviation calculation", "General")
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevValue1 = 0m;
		_prevValue2 = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stdDev = new StandardDeviation { Length = StdDevPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(stdDev, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stdDev);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdDevValue)
	{
		// We only work with finished candles.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Ensure the strategy is ready for trading.
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Check for local minima and maxima at the previous value.
		if (_prevValue2 != 0m)
		{
			var isLocalMin = _prevValue1 < _prevValue2 && _prevValue1 < stdDevValue;
			var isLocalMax = _prevValue1 > _prevValue2 && _prevValue1 > stdDevValue;

			if (isLocalMin)
			{
				if (Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
			else if (isLocalMax)
			{
				if (Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		// Shift stored values for next calculation.
		_prevValue2 = _prevValue1;
		_prevValue1 = stdDevValue;
	}
}