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Silver Trend 戦略

カスタムSilverTrendインジケーターに基づいたトレンドフォロー戦略です。インジケーターはルックバックウィンドウとリスクファクターを使用して最高値と最安値でダイナミックな価格チャネルを構築します。価格がチャネルをクロスしてトレンド方向が反転すると取引シグナルが発生します。

詳細

  • エントリー: インジケーターが上昇トレンドに切り替わったときに買い。インジケーターが下降トレンドに切り替わったときに売り。
  • エグジット: 逆シグナルでポジションがリバースされる。
  • インジケーター: Highest、Lowest、SimpleMovingAverage（SilverTrendの計算内で使用）。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • Ssp = 9 — チャネル計算に使用するバー数。
    • Risk = 3 — チャネル幅を縮小するパーセンテージ。
    • CandleType = 1時間ローソク足。
  • 方向: ロングとショートの両方。

SilverTrendインジケーターはSsp + 1バーにわたる平均的な高値-安値レンジを計算し、Sspバーにわたる最高値と最安値を求めます。チャネル境界は次のとおりです:

smin = minLow + (maxHigh - minLow) * (33 - Risk) / 100
smax = maxHigh - (maxHigh - minLow) * (33 - Risk) / 100

終値がsminを下回ると、トレンドは弱気になります。終値がsmaxを上回ると、トレンドは強気になります。トレンドが転換するとシグナルが生成され、戦略はそれに応じてすぐにポジションをリバースします。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on SilverTrend indicator -- trades reversals based on
/// price channel breakouts with a risk-based filter.
/// </summary>
public class SilverTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ssp;
	private readonly StrategyParam<int> _risk;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Highest _highest;
	private Lowest _lowest;
	private bool? _uptrend;
	private bool? _prevUptrend;

	public int Ssp { get => _ssp.Value; set => _ssp.Value = value; }
	public int Risk { get => _risk.Value; set => _risk.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendStrategy()
	{
		_ssp = Param(nameof(Ssp), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SSP", "Lookback length for price channel", "Indicator");

		_risk = Param(nameof(Risk), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Risk", "Risk factor used to tighten the channel", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for indicator", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highest = null;
		_lowest = null;
		_uptrend = null;
		_prevUptrend = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highest = new Highest { Length = Ssp };
		_lowest = new Lowest { Length = Ssp };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_highest, _lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maxHigh, decimal minLow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_highest.IsFormed || !_lowest.IsFormed)
			return;

		var k = 33 - Risk;
		var smin = minLow + (maxHigh - minLow) * k / 100m;
		var smax = maxHigh - (maxHigh - minLow) * k / 100m;

		var uptrend = _uptrend ?? false;

		if (candle.ClosePrice < smin)
			uptrend = false;
		else if (candle.ClosePrice > smax)
			uptrend = true;

		var reversed = _uptrend is not null && uptrend != _uptrend;

		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() && reversed)
		{
			if (uptrend && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!uptrend && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevUptrend = _uptrend;
		_uptrend = uptrend;
	}
}