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Silver Trend-Strategie

Eine Trendfolge-Strategie basierend auf dem benutzerdefinierten SilverTrend-Indikator. Der Indikator baut einen dynamischen Preiskanal mithilfe des höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs über ein Lookback-Fenster und einem Risikofaktor auf. Ein Handelssignal tritt auf, wenn der Kurs den Kanal kreuzt und die Trendrichtung sich umkehrt.

Details

  • Einstieg: Kaufen, wenn der Indikator in einen Aufwärtstrend wechselt. Verkaufen, wenn der Indikator in einen Abwärtstrend wechselt.
  • Ausstieg: Position kehrt sich beim entgegengesetzten Signal um.
  • Indikatoren: Highest, Lowest, SimpleMovingAverage (innerhalb der SilverTrend-Berechnung).
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • Ssp = 9 — Anzahl der Balken für die Kanalberechnung.
    • Risk = 3 — Prozentsatz, der die Kanalbreite verringert.
    • CandleType = 1-Stunden-Kerzen.
  • Richtung: Sowohl Long als auch Short.

Der SilverTrend-Indikator berechnet den durchschnittlichen Hoch-Tief-Bereich über Ssp + 1 Balken und findet das höchste Hoch und das niedrigste Tief über Ssp Balken. Die Kanalgrenzen sind:

smin = minLow + (maxHigh - minLow) * (33 - Risk) / 100
smax = maxHigh - (maxHigh - minLow) * (33 - Risk) / 100

Wenn der Schlusskurs unter smin fällt, wird der Trend bärisch. Wenn der Schlusskurs über smax steigt, wird der Trend bullisch. Ein Signal wird generiert, wenn der Trend kippt, und die Strategie kehrt ihre Position sofort entsprechend um.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on SilverTrend indicator -- trades reversals based on
/// price channel breakouts with a risk-based filter.
/// </summary>
public class SilverTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ssp;
	private readonly StrategyParam<int> _risk;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Highest _highest;
	private Lowest _lowest;
	private bool? _uptrend;
	private bool? _prevUptrend;

	public int Ssp { get => _ssp.Value; set => _ssp.Value = value; }
	public int Risk { get => _risk.Value; set => _risk.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SilverTrendStrategy()
	{
		_ssp = Param(nameof(Ssp), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SSP", "Lookback length for price channel", "Indicator");

		_risk = Param(nameof(Risk), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Risk", "Risk factor used to tighten the channel", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for indicator", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highest = null;
		_lowest = null;
		_uptrend = null;
		_prevUptrend = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highest = new Highest { Length = Ssp };
		_lowest = new Lowest { Length = Ssp };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_highest, _lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maxHigh, decimal minLow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_highest.IsFormed || !_lowest.IsFormed)
			return;

		var k = 33 - Risk;
		var smin = minLow + (maxHigh - minLow) * k / 100m;
		var smax = maxHigh - (maxHigh - minLow) * k / 100m;

		var uptrend = _uptrend ?? false;

		if (candle.ClosePrice < smin)
			uptrend = false;
		else if (candle.ClosePrice > smax)
			uptrend = true;

		var reversed = _uptrend is not null && uptrend != _uptrend;

		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() && reversed)
		{
			if (uptrend && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!uptrend && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevUptrend = _uptrend;
		_uptrend = uptrend;
	}
}