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ナイト Stochastic戦略

ナイトStochastic戦略は、静かな夜間セッションの21:00から06:00の間のみ取引します。Stochastic Oscillatorの%Kラインを使用して売られすぎと買われすぎの状態を検出します。

オシレーターが売られすぎレベルを下回るとロングポジションを建てます。買われすぎレベルを上回るとショートポジションを建てます。各取引は価格ポイントで計測された固定ストップロスとテイクプロフィットレベルで保護されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: %K < StochOversold かつ時間が21:00〜06:00の間。
    • ショート: %K > StochOverbought かつ時間が21:00〜06:00の間。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 事前定義されたストップロスまたはテイクプロフィットでポジションを閉じる。
  • ストップ: あり、固定ストップロスとテイクプロフィットを使用。
  • デフォルト値:
    • StopLossPoints = 40
    • TakeProfitPoints = 20
    • StochOversold = 30
    • StochOverbought = 70
    • CandleType = 15分時間軸
  • フィルター:
    • カテゴリ: インジケーターベース
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Stochastic Oscillator
    • 時間軸: 短期
    • 取引ウィンドウ: サーバー時間 21:00-06:00
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Night trading strategy based on the Stochastic Oscillator.
/// Trades only during night hours when the market is quiet.
/// </summary>
public class NightStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public decimal StochOversold { get => _stochOversold.Value; set => _stochOversold.Value = value; }
	public decimal StochOverbought { get => _stochOverbought.Value; set => _stochOverbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NightStrategy()
	{
		_stochOversold = Param(nameof(StochOversold), 30m)
			.SetDisplay("Stochastic Oversold", "Oversold level for %K", "Indicators");

		_stochOverbought = Param(nameof(StochOverbought), 70m)
			.SetDisplay("Stochastic Overbought", "Overbought level for %K", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stochastic = new StochasticOscillator();
		stochastic.K.Length = 14;
		stochastic.D.Length = 3;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stoch = (IStochasticOscillatorValue)stochValue;

		if (stoch.K is not decimal kValue)
			return;

		// Trade only during night hours 21:00-06:00
		var hour = candle.OpenTime.Hour;
		var isNight = hour >= 21 || hour < 6;

		if (!isNight)
			return;

		if (kValue < StochOversold && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (kValue > StochOverbought && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}