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Estrategia Night Stochastic

La estrategia Night Stochastic opera únicamente durante la tranquila sesión nocturna de 21:00 a 06:00. Utiliza la línea %K del Stochastic Oscillator para detectar condiciones de sobreventa y sobrecompra.

Cuando el oscilador cae por debajo del nivel de sobreventa se abre una posición larga. Cuando sube por encima del nivel de sobrecompra se abre una posición corta. Cada operación está protegida por niveles fijos de stop loss y take profit medidos en puntos de precio.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: %K < StochOversold y el tiempo está entre 21:00 y 06:00.
    • Corto: %K > StochOverbought y el tiempo está entre 21:00 y 06:00.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Posición cerrada por stop loss o take profit predefinidos.
  • Stops: Sí, utiliza stop loss y take profit fijos.
  • Valores predeterminados:
    • StopLossPoints = 40
    • TakeProfitPoints = 20
    • StochOversold = 30
    • StochOverbought = 70
    • CandleType = marco temporal de 15 minutos
  • Filtros:
    • Categoría: Basado en indicadores
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Stochastic Oscillator
    • Marco temporal: Corto plazo
    • Ventana de trading: 21:00-06:00 hora del servidor
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Night trading strategy based on the Stochastic Oscillator.
/// Trades only during night hours when the market is quiet.
/// </summary>
public class NightStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public decimal StochOversold { get => _stochOversold.Value; set => _stochOversold.Value = value; }
	public decimal StochOverbought { get => _stochOverbought.Value; set => _stochOverbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NightStrategy()
	{
		_stochOversold = Param(nameof(StochOversold), 30m)
			.SetDisplay("Stochastic Oversold", "Oversold level for %K", "Indicators");

		_stochOverbought = Param(nameof(StochOverbought), 70m)
			.SetDisplay("Stochastic Overbought", "Overbought level for %K", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stochastic = new StochasticOscillator();
		stochastic.K.Length = 14;
		stochastic.D.Length = 3;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stoch = (IStochasticOscillatorValue)stochValue;

		if (stoch.K is not decimal kValue)
			return;

		// Trade only during night hours 21:00-06:00
		var hour = candle.OpenTime.Hour;
		var isNight = hour >= 21 || hour < 6;

		if (!isNight)
			return;

		if (kValue < StochOversold && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (kValue > StochOverbought && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}