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Kalmanフィルター・シグナル戦略

この戦略は、Kalman Filterインジケーターを使用して方向転換を検出します。フィルターの出力は、選択したシグナルモードに応じて価格またはその傾きと比較されます。シグナルが強気に転じたとき、戦略はロングポジションを開きます。弱気に転じたときはショートポジションを開きます。反対シグナルでポジションが反転されます。ストップロスとテイクプロフィットは絶対距離を使用して適用されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: シグナルが強気に転換
    • ショート: シグナルが弱気に転換
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: 反対シグナル
  • ストップ: 絶対値のストップロスとテイクプロフィット
  • デフォルト値:
    • ProcessNoise = 1.0
    • MeasurementNoise = 1.0
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(3).TimeFrame()
    • Mode = SignalModes.Kalman
    • StopLoss = 1000m
    • TakeProfit = 2000m
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Kalman Filter
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Kalman Filter direction signals.
/// Opens long when price crosses above filter, short when below.
/// </summary>
public class KalmanFilterSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFilter;
	private decimal? _prevSignal;

	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KalmanFilterSignalStrategy()
	{
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFilter = null;
		_prevSignal = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var kalman = new KalmanFilter();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(kalman, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, kalman);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal filterValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var signal = candle.ClosePrice > filterValue ? 1m : 0m;

		if (_prevSignal.HasValue && signal != _prevSignal.Value)
		{
			if (signal > 0 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (signal == 0 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFilter = filterValue;
		_prevSignal = signal;
	}
}