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Estratégia de Sinal do Filtro Kalman

A estratégia usa o indicador Kalman Filter para detectar mudanças de direção. A saída do filtro é comparada com o preço ou sua inclinação dependendo do modo de sinal selecionado. Quando o sinal se torna altista, a estratégia abre uma posição comprada; quando baixista, abre uma vendida. As posições são revertidas em sinais opostos. Stop loss e take profit são aplicados usando distâncias absolutas.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: sinal muda para altista
    • Vendido: sinal muda para baixista
  • Comprado/Vendido: Ambos
  • Critérios de saída: Sinal oposto
  • Stops: Stop loss e take profit absolutos
  • Valores padrão:
    • ProcessNoise = 1.0
    • MeasurementNoise = 1.0
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(3).TimeFrame()
    • Mode = SignalModes.Kalman
    • StopLoss = 1000m
    • TakeProfit = 2000m
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Kalman Filter
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Kalman Filter direction signals.
/// Opens long when price crosses above filter, short when below.
/// </summary>
public class KalmanFilterSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFilter;
	private decimal? _prevSignal;

	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KalmanFilterSignalStrategy()
	{
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFilter = null;
		_prevSignal = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var kalman = new KalmanFilter();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(kalman, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, kalman);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal filterValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var signal = candle.ClosePrice > filterValue ? 1m : 0m;

		if (_prevSignal.HasValue && signal != _prevSignal.Value)
		{
			if (signal > 0 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (signal == 0 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFilter = filterValue;
		_prevSignal = signal;
	}
}