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ColorJMomentum 戦略

ColorJMomentum 戦略は、Jurik平滑化されたモメンタムインジケーターの方向転換に基づいて取引します。このアプローチは元のMQL5エキスパートアドバイザー Exp_ColorJMomentum から派生しており、StockSharpの高レベルAPIを使用して再現されています。

コンセプト

  1. 選択した価格シリーズの標準的な Momentum を計算します。
  2. モメンタム値を Jurik Moving Average (JMA) で平滑化します。
  3. 平滑化されたモメンタムの最後の2つの値を監視します:
    • インジケーターが下降していて上向きに転換した場合、ロングポジションが開かれます。
    • インジケーターが上昇していて下向きに転換した場合、ショートポジションが開かれます。
  4. ポジション保護はオプションのストップロスとテイクプロフィット（パーセント）で処理されます。

この戦略は過去のインジケーター値を直接読み取りません。代わりに、新しいローソク足の完成にのみ反応し、前の値を内部的に保持します。

パラメーター

  • Momentum Length – モメンタム計算の期間。
  • JMA Length – モメンタムに適用するJurik Moving Averageの平滑化期間。
  • Candle Type – ローソク足購読に使用する時間軸。
  • Stop Loss % – オプションのストップロスのパーセンテージ。
  • Enable Stop Loss – ストップロスを有効にするかどうか。
  • Take Profit % – テイクプロフィットのパーセンテージ。
  • Enable Long – ロングポジションの開設を許可。
  • Enable Short – ショートポジションの開設を許可。

すべてのパラメーターは StrategyParam で作成されているため、Designerで最適化できます。

使用方法

  1. 戦略を目的の銘柄にアタッチします。
  2. パラメーターを設定するか、デフォルト値（8時間のローソク足で8期間Momentumと8期間JMA）のままにします。
  3. 戦略を実行します。Momentumの方向が反転したときに BuyMarket と SellMarket を通じて注文が発行されます。

注意事項

  • 戦略は確定したローソク足のみを処理します。
  • インジケーターには明示的な色は設定されていません。Designerが自動的に選択します。
  • アルゴリズムはプロジェクトのガイドラインに従い、LINQやカスタムコレクションを回避しています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>Completed-candle momentum smoothed by a Jurik moving average.</summary>
public class ColorJMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength, _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent, _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableStopLoss, _enableLong, _enableShort;

	private JurikMovingAverage _jma;
	private decimal? _previous, _beforePrevious;
	private Order _pending;

	public int MomentumLength { get => _momentumLength.Value; set => _momentumLength.Value = value; }
	public int JmaLength { get => _jmaLength.Value; set => _jmaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }
	public bool EnableStopLoss { get => _enableStopLoss.Value; set => _enableStopLoss.Value = value; }
	public bool EnableLong { get => _enableLong.Value; set => _enableLong.Value = value; }
	public bool EnableShort { get => _enableShort.Value; set => _enableShort.Value = value; }

	public ColorJMomentumStrategy()
	{
		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 8).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Momentum lookback", "Indicator");
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 8).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Smoothing length", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Signal candle timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Optional native percent risk distance", "Risk");
		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit %", "Native percent target distance", "Risk");
		_enableStopLoss = Param(nameof(EnableStopLoss), true)
			.SetDisplay("Enable Stop Loss", "Activate initial stop", "Risk");
		_enableLong = Param(nameof(EnableLong), true)
			.SetDisplay("Enable Long", "Allow long entries", "Trading");
		_enableShort = Param(nameof(EnableShort), true)
			.SetDisplay("Enable Short", "Allow short entries", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_jma = null;
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pending = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pending = null;
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };
		_jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };
		Indicators.Add(_jma);
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(momentum, ProcessCandle).Start();
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(EnableStopLoss ? StopLossPercent : 0m, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var result = _jma.Process(momentum, candle.OpenTime, true);
		if (!result.IsFormed)
			return;
		var value = result.ToDecimal();
		var up = _beforePrevious is decimal before && _previous is decimal previous
			&& previous < before && value > previous;
		var down = _beforePrevious is decimal beforeDown && _previous is decimal previousDown
			&& previousDown > beforeDown && value < previousDown;
		_beforePrevious = _previous;
		_previous = value;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pending is not null && _pending.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;
		if (up)
		{
			if (Position < 0m)
				_pending = BuyMarket(-Position + (EnableLong ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && EnableLong)
				_pending = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (down)
		{
			if (Position > 0m)
				_pending = SellMarket(Position + (EnableShort ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && EnableShort)
				_pending = SellMarket(Volume);
		}
	}
}