Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ColorJMomentum

ColorJMomentum торгует по изменениям направления индикатора импульса, сглаженного методом Jurik. Стратегия основана на экспертном советнике MQL5 Exp_ColorJMomentum и реализована на высокоуровневом API StockSharp.

Идея

  1. Рассчитывается стандартный показатель Momentum для выбранной ценовой серии.
  2. Значения импульса сглаживаются индикатором Jurik Moving Average (JMA).
  3. Отслеживаются две последние точки сглаженного импульса:
    • Если индикатор снижался и затем разворачивается вверх — открывается длинная позиция.
    • Если индикатор рос и затем разворачивается вниз — открывается короткая позиция.
  4. Для защиты позиции используются стоп‑лосс и тейк‑профит в процентах.

Стратегия обрабатывает только завершённые свечи и хранит предыдущие значения во внутренних переменных.

Параметры

  • Momentum Length – период расчёта импульса.
  • JMA Length – период сглаживания JMA.
  • Candle Type – тип и таймфрейм свечей.
  • Stop Loss % – размер стоп‑лосса в процентах.
  • Enable Stop Loss – включение стоп‑лосса.
  • Take Profit % – размер тейк‑профита в процентах.
  • Enable Long – разрешение на открытие длинных позиций.
  • Enable Short – разрешение на открытие коротких позиций.

Все параметры созданы через StrategyParam, поэтому доступны для оптимизации в Designer.

Использование

  1. Подключите стратегию к нужному инструменту.
  2. Настройте параметры или оставьте значения по умолчанию (Momentum и JMA по 8 на свечах 8 часов).
  3. Запустите стратегию. Заявки BuyMarket и SellMarket будут отправляться при изменении направления импульса.

Примечания

  • Обрабатываются только закрытые свечи.
  • Цвета индикаторов не задаются явно — Designer подбирает их автоматически.
  • В коде отсутствуют LINQ и собственные коллекции, что соответствует правилам проекта.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed momentum direction changes.
/// Opens long when momentum turns up, short when momentum turns down.
/// </summary>
public class ColorJMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableLong;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableShort;

	private decimal _prevMom;
	private decimal _prevPrevMom;
	private int _count;

	public int MomentumLength { get => _momentumLength.Value; set => _momentumLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }
	public bool EnableLong { get => _enableLong.Value; set => _enableLong.Value = value; }
	public bool EnableShort { get => _enableShort.Value; set => _enableShort.Value = value; }

	public ColorJMomentumStrategy()
	{
		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Period for momentum", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "Parameters");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk management");

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk management");

		_enableLong = Param(nameof(EnableLong), true)
			.SetDisplay("Enable Long", "Allow long entries", "General");

		_enableShort = Param(nameof(EnableShort), true)
			.SetDisplay("Enable Short", "Allow short entries", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = 0;
		_prevPrevMom = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(momentum, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;
		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevMom = _prevMom;
			_prevMom = momValue;
			return;
		}

		var wasDecreasing = _prevMom < _prevPrevMom;
		var nowIncreasing = momValue > _prevMom;
		var wasIncreasing = _prevMom > _prevPrevMom;
		var nowDecreasing = momValue < _prevMom;

		// Momentum turns up - go long
		if (wasDecreasing && nowIncreasing && EnableLong && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Momentum turns down - go short
		else if (wasIncreasing && nowDecreasing && EnableShort && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevMom = _prevMom;
		_prevMom = momValue;
	}
}