Русский
Открыть на GitHub

Стратегия ColorJMomentum

ColorJMomentum торгует по изменениям направления индикатора импульса, сглаженного методом Jurik. Стратегия основана на экспертном советнике MQL5 Exp_ColorJMomentum и реализована на высокоуровневом API StockSharp.

Идея

  1. Рассчитывается стандартный показатель Momentum для выбранной ценовой серии.
  2. Значения импульса сглаживаются индикатором Jurik Moving Average (JMA).
  3. Отслеживаются две последние точки сглаженного импульса:
    • Если индикатор снижался и затем разворачивается вверх — открывается длинная позиция.
    • Если индикатор рос и затем разворачивается вниз — открывается короткая позиция.
  4. Для защиты позиции используются стоп‑лосс и тейк‑профит в процентах.

Стратегия обрабатывает только завершённые свечи и хранит предыдущие значения во внутренних переменных.

Параметры

  • Momentum Length – период расчёта импульса.
  • JMA Length – период сглаживания JMA.
  • Candle Type – тип и таймфрейм свечей.
  • Stop Loss % – размер стоп‑лосса в процентах.
  • Enable Stop Loss – включение стоп‑лосса.
  • Take Profit % – размер тейк‑профита в процентах.
  • Enable Long – разрешение на открытие длинных позиций.
  • Enable Short – разрешение на открытие коротких позиций.

Все параметры созданы через StrategyParam, поэтому доступны для оптимизации в Designer.

Использование

  1. Подключите стратегию к нужному инструменту.
  2. Настройте параметры или оставьте значения по умолчанию (Momentum и JMA по 8 на свечах 8 часов).
  3. Запустите стратегию. Заявки BuyMarket и SellMarket будут отправляться при изменении направления импульса.

Примечания

  • Обрабатываются только закрытые свечи.
  • Цвета индикаторов не задаются явно — Designer подбирает их автоматически.
  • В коде отсутствуют LINQ и собственные коллекции, что соответствует правилам проекта.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>Completed-candle momentum smoothed by a Jurik moving average.</summary>
public class ColorJMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength, _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent, _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableStopLoss, _enableLong, _enableShort;

	private JurikMovingAverage _jma;
	private decimal? _previous, _beforePrevious;
	private Order _pending;

	public int MomentumLength { get => _momentumLength.Value; set => _momentumLength.Value = value; }
	public int JmaLength { get => _jmaLength.Value; set => _jmaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }
	public bool EnableStopLoss { get => _enableStopLoss.Value; set => _enableStopLoss.Value = value; }
	public bool EnableLong { get => _enableLong.Value; set => _enableLong.Value = value; }
	public bool EnableShort { get => _enableShort.Value; set => _enableShort.Value = value; }

	public ColorJMomentumStrategy()
	{
		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 8).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Momentum lookback", "Indicator");
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 8).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Smoothing length", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Signal candle timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Optional native percent risk distance", "Risk");
		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit %", "Native percent target distance", "Risk");
		_enableStopLoss = Param(nameof(EnableStopLoss), true)
			.SetDisplay("Enable Stop Loss", "Activate initial stop", "Risk");
		_enableLong = Param(nameof(EnableLong), true)
			.SetDisplay("Enable Long", "Allow long entries", "Trading");
		_enableShort = Param(nameof(EnableShort), true)
			.SetDisplay("Enable Short", "Allow short entries", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_jma = null;
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pending = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previous = _beforePrevious = null;
		_pending = null;
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };
		_jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };
		Indicators.Add(_jma);
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(momentum, ProcessCandle).Start();
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(EnableStopLoss ? StopLossPercent : 0m, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var result = _jma.Process(momentum, candle.OpenTime, true);
		if (!result.IsFormed)
			return;
		var value = result.ToDecimal();
		var up = _beforePrevious is decimal before && _previous is decimal previous
			&& previous < before && value > previous;
		var down = _beforePrevious is decimal beforeDown && _previous is decimal previousDown
			&& previousDown > beforeDown && value < previousDown;
		_beforePrevious = _previous;
		_previous = value;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pending is not null && _pending.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;
		if (up)
		{
			if (Position < 0m)
				_pending = BuyMarket(-Position + (EnableLong ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && EnableLong)
				_pending = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (down)
		{
			if (Position > 0m)
				_pending = SellMarket(Position + (EnableShort ? Volume : 0m));
			else if (Position == 0m && EnableShort)
				_pending = SellMarket(Volume);
		}
	}
}