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WellMartin 戦略

概要

WellMartin 戦略は、ボリンジャーバンドと平均方向指数（ADX）を組み合わせた平均回帰システムです。トレンド強度が低い状態で価格がボリンジャーバンドの下限を割り込んだときにロングポジションを取り、同条件で上限を超えたときにショートポジションを取ります。価格が反対のバンドに達するか、設定されたテイクプロフィットまたはストップロスレベルに達するとポジションがクローズされます。

パラメーター

  • CandleType – 計算に使用するローソク足シリーズ。
  • BollingerPeriod – ボリンジャーバンドの期間。
  • BollingerWidth – ボリンジャーバンドの標準偏差乗数。
  • AdxPeriod – ADXインジケーターの期間。
  • AdxLevel – ADXの閾値。ADX値がこのレベルを下回るときのみ取引が行われます。
  • Volume – 各エントリーの取引量。
  • TakeProfit – 価格単位での利益目標。
  • StopLoss – 価格単位での損失限界。

ロジック

  1. ローソク足データを購読し、ボリンジャーバンドとADXを計算します。
  2. オープンポジションがない場合:
    • 終値が下限バンドを下回り、ADXが閾値を下回っていれば買い。
    • 終値が上限バンドを上回り、ADXが閾値を下回っていれば売り。
  3. 最後に執行された取引サイドを追跡し、同じ方向か取引がない場合のみエントリーを許可します。
  4. ロングポジション時:
    • 価格が上限バンドに触れるか、テイクプロフィットに達するか、ストップロスに達したら退出します。
  5. ショートポジション時:
    • 価格が下限バンドに触れるか、テイクプロフィットに達するか、ストップロスに達したら退出します。

注意事項

この実装では固定の取引量を使用します。元のMQLバージョンでは損失取引後に量を増加させていました。必要に応じてこの動作を後で追加できます。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean-reversion Bollinger entries gated by formed ADX; the last executed
/// entry direction limits later entries. Native SL/TP uses real entry fills.
/// </summary>
public class WellMartinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;

	private readonly Queue<decimal> _closes = new();
	private Order _pending, _entryOrder;
	private Sides? _lastExecutedEntrySide;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public int AdxPeriod { get => _adxPeriod.Value; set => _adxPeriod.Value = value; }
	public decimal AdxLevel { get => _adxLevel.Value; set => _adxLevel.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }

	public WellMartinStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Signal candle timeframe", "General");
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 84).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Mean and deviation period", "Indicator");
		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 1.8m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Width", "Deviation multiplier", "Indicator");
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Trend strength smoothing period", "Indicator");
		_adxLevel = Param(nameof(AdxLevel), 25m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("ADX Level", "Maximum allowed trend strength", "Indicator");
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 1200m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Price-unit target", "Risk");
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1400m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Price-unit risk", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
		_pending = _entryOrder = null;
		_lastExecutedEntrySide = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_closes.Clear();
		_pending = _entryOrder = null;
		_lastExecutedEntrySide = null;
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));

		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).BindEx(adx, ProcessCandle).Start();
	}

	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);
		// Submitted orders are not fills: direction changes only after own trade execution.
		if (trade.Order is not null && trade.Order == _entryOrder)
			_lastExecutedEntrySide = trade.Order.Side;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_closes.Enqueue(candle.ClosePrice);
		if (_closes.Count > BollingerPeriod)
			_closes.Dequeue();
		if (_closes.Count < BollingerPeriod)
			return;

		if (!adxValue.IsFormed || adxValue is not AverageDirectionalIndexValue adx
			|| adx.MovingAverage is not decimal strength)
			return;

		var mean = _closes.Average();
		var variance = _closes.Average(price => (price - mean) * (price - mean));
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)variance);
		var lower = mean - BollingerWidth * deviation;
		var upper = mean + BollingerWidth * deviation;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			|| (_pending is not null && _pending.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;

		if (Position > 0m)
		{
			if (candle.ClosePrice >= upper)
				_pending = SellMarket(Math.Abs(Position));
			return;
		}
		if (Position < 0m)
		{
			if (candle.ClosePrice <= lower)
				_pending = BuyMarket(Math.Abs(Position));
			return;
		}
		if (strength >= AdxLevel)
			return;

		if (candle.ClosePrice < lower
			&& (_lastExecutedEntrySide is null || _lastExecutedEntrySide == Sides.Buy))
		{
			_entryOrder = _pending = BuyMarket(Volume);
		}
		else if (candle.ClosePrice > upper
			&& (_lastExecutedEntrySide is null || _lastExecutedEntrySide == Sides.Sell))
		{
			_entryOrder = _pending = SellMarket(Volume);
		}
	}
}