Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Well Martin

Описание

Well Martin – это стратегия возврата к среднему, которая использует индикаторы Bollinger Bands и Average Directional Index (ADX). Покупка выполняется при уходе цены ниже нижней полосы Боллинджера при низком значении ADX. Продажа выполняется при выходе цены выше верхней полосы при тех же условиях. Выход из позиции происходит при достижении противоположной полосы или уровней тейк‑профита и стоп‑лосса.

Параметры

  • CandleType – тип свечей для расчётов.
  • BollingerPeriod – период полос Боллинджера.
  • BollingerWidth – множитель стандартного отклонения.
  • AdxPeriod – период индикатора ADX.
  • AdxLevel – порог ADX; сделки открываются только если значение ниже порога.
  • Volume – объём каждой сделки.
  • TakeProfit – целевая прибыль в ценовых пунктах.
  • StopLoss – допустимый убыток в ценовых пунктах.

Логика работы

  1. Подписка на поток свечей и расчёт индикаторов Bollinger Bands и ADX.
  2. При отсутствии позиции:
    • Покупка, если цена закрытия ниже нижней полосы и ADX ниже порога.
    • Продажа, если цена закрытия выше верхней полосы и ADX ниже порога.
  3. Запоминается направление последней сделки и новые входы разрешаются только в том же направлении либо при отсутствии сделок.
  4. При длинной позиции выход выполняется при касании верхней полосы, достижении тейк‑профита или стоп‑лосса.
  5. При короткой позиции выход выполняется при касании нижней полосы, достижении тейк‑профита или стоп‑лосса.

Примечания

В текущей реализации используется фиксированный объём. В оригинальном коде MQL объём увеличивался после убыточной сделки; эту функциональность можно добавить при необходимости.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Well Martin mean reversion strategy using Bollinger Bands.
/// Buys at lower band, sells at upper band.
/// </summary>
public class WellMartinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;

	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }

	public WellMartinStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 84)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 1.8m)
			.SetDisplay("Bollinger Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 1200m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1400m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerWidth
		};

		SubscribeCandles(CandleType)
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var bb = (IBollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			var profit = close - _entryPrice;
			if (close >= upper || (TakeProfit > 0 && profit >= TakeProfit) || (StopLoss > 0 && -profit >= StopLoss))
			{
				SellMarket();
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var profit = _entryPrice - close;
			if (close <= lower || (TakeProfit > 0 && profit >= TakeProfit) || (StopLoss > 0 && -profit >= StopLoss))
			{
				BuyMarket();
				return;
			}
		}

		if (Position != 0)
			return;

		// Mean reversion: buy at lower band, sell at upper band
		if (close < lower)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (close > upper)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
	}
}