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Jpalonso Modoki 戦略

Jpalonso Modoki 戦略は単純移動平均から構築された価格チャネルでトレードします。 上位と下位のエンベロープは移動平均にパーセンテージ偏差を適用することで計算されます。 価格が下位バンドに触れたとき、またはチャネルの上半分に留まっているときにロングになります。 逆の状況ではショートになります。固定のテイクプロフィットとストップロスがポジションを保護します。

詳細

  • エントリー条件: ロングは価格が下位エンベロープを下回るか、中央線と上位バンドの間にあるとき；ショートは価格が上位エンベロープを上回るか、中央線と下位バンドの間にあるとき。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 反対シグナルまたはストップレベル。
  • ストップ: はい、ポイントでのテイクプロフィットとストップロス。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 1分
    • SmaPeriod = 200
    • Deviation = 0.35%
    • TakeProfit = 127ポイント
    • StopLoss = 77ポイント
  • フィルター:
    • カテゴリ: チャネル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: SMA, Envelopes
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on price position relative to SMA envelopes.
/// Buys when price is below the lower envelope, sells when above upper.
/// </summary>
public class JpalonsoModokiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private readonly StrategyParam<Unit> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<Unit> _stopLoss;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }
	public Unit TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public Unit StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }

	public JpalonsoModokiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Length of the moving average", "Envelopes");

		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.35m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation from SMA in percent", "Envelopes");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), new Unit(3000, UnitTypes.Absolute))
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in points", "Risk Management");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), new Unit(5000, UnitTypes.Absolute))
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in points", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(takeProfit: TakeProfit, stopLoss: StopLoss);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var upper = ma * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = ma * (1 - Deviation / 100m);
		var close = candle.ClosePrice;

		var buy = close <= lower;
		var sell = close >= upper;

		if (buy && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (sell && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}