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Jpalonso Modoki-Strategie

Die Jpalonso Modoki-Strategie handelt einen Preiskanal, der auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt basiert. Obere und untere Envelopes werden durch Anwendung einer prozentualen Abweichung auf den gleitenden Durchschnitt berechnet. Das System geht Long, wenn der Preis das untere Band berührt oder in der oberen Hälfte des Kanals bleibt. In den umgekehrten Situationen geht es Short. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus schützen die Position.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis unterhalb der unteren Envelope oder zwischen mittlerer und oberer Band für Longs; Preis oberhalb der oberen Envelope oder zwischen mittlerer und unterer Band für Shorts.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Gegensignal oder Stop-Niveaus.
  • Stops: Ja, Take-Profit und Stop-Loss in Punkten.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 1 Minute
    • SmaPeriod = 200
    • Deviation = 0.35%
    • TakeProfit = 127 Punkte
    • StopLoss = 77 Punkte
  • Filter:
    • Kategorie: Kanal
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: SMA, Envelopes
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on price position relative to SMA envelopes.
/// Buys when price is below the lower envelope, sells when above upper.
/// </summary>
public class JpalonsoModokiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private readonly StrategyParam<Unit> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<Unit> _stopLoss;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }
	public Unit TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public Unit StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }

	public JpalonsoModokiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Length of the moving average", "Envelopes");

		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.35m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation from SMA in percent", "Envelopes");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), new Unit(3000, UnitTypes.Absolute))
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in points", "Risk Management");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), new Unit(5000, UnitTypes.Absolute))
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in points", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		StartProtection(takeProfit: TakeProfit, stopLoss: StopLoss);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var upper = ma * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = ma * (1 - Deviation / 100m);
		var close = candle.ClosePrice;

		var buy = close <= lower;
		var sell = close >= upper;

		if (buy && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (sell && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}