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Auto KDクロスオーバー戦略

概要

Auto KDクロスオーバー戦略はオリジナルのMQL5 autoKD_EA例を再現しています。
StochasticOscillatorインジケーターを使用して%Kと%Dラインのクロスオーバーに基づく買いと売りシグナルを生成します。

基本計算はRSV式を使用します： RSV = (Close - LowestLow) / (HighestHigh - LowestLow) * 100 最高値と最安値はKDPeriodバーにわたって計算されます。
%Kラインは長さKPeriodのRSVの移動平均であり、%Dは長さDPeriodの%Kの移動平均です。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
KDPeriod RSVの基本期間のバー数。 30
KPeriod %Kラインの平滑化期間。 3
DPeriod %Dラインの平滑化期間。 6
CandleType 計算に使用するローソク足のタイプと時間軸。 5分の時間軸
Volume Strategyから継承された注文ボリューム。 Strategy.Volume

すべてのパラメーターは最適化に利用できます。

トレードロジック

  1. 選択されたローソク足シリーズに登録してストキャスティクスオシレーターを計算します。
  2. %Kの前の値が%Dを下回り、現在の%Kが%Dを上方クロスすると、ロングポジションが開かれます。
  3. %Kの前の値が%Dを上回り、現在の%Kが%Dを下方クロスすると、ショートポジションが開かれます。
  4. 戦略は一度に1つのポジションのみを保持します。反対方向のクロスはポジションを決済して反対側を開きます。
  5. StartProtection()はStockSharpが提供するデフォルトの損失/利益保護メカニズムを有効にします。

ビジュアライゼーション

戦略はチャートにローソク足、ストキャスティクスインジケーター、および実行されたトレードを自動的に表示します。

注意事項

  • あらゆる銘柄と時間軸で動作します。
  • パラメーターは選択した市場のボラティリティに合わせて調整する必要があります。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on %K and %D crossover from the Stochastic oscillator.
/// </summary>
public class AutoKdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _kdPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevK;
	private decimal? _prevD;

	/// <summary>
	/// Lookback period for RSV calculation.
	/// </summary>
	public int KdPeriod
	{
		get => _kdPeriod.Value;
		set => _kdPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing period for %K.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing period for %D.
	/// </summary>
	public int DPeriod
	{
		get => _dPeriod.Value;
		set => _dPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="AutoKdStrategy"/>.
	/// </summary>
	public AutoKdStrategy()
	{
		_kdPeriod = Param(nameof(KdPeriod), 30)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("KD Period", "Base period for RSV", "Parameters")
		
		.SetOptimize(10, 60, 5);

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 3)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("K Period", "%K smoothing", "Parameters")
		
		.SetOptimize(1, 10, 1);

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 6)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("D Period", "%D smoothing", "Parameters")
		
		.SetOptimize(1, 10, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevK = null;
		_prevD = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stochastic = new StochasticOscillator();
		stochastic.K.Length = KdPeriod;
		stochastic.D.Length = DPeriod;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
		.BindEx(stochastic, ProcessCandle)
		.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, stochastic);
		DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal k || stoch.D is not decimal d)
			return;

		if (_prevK is decimal prevK && _prevD is decimal prevD)
		{
			if (prevK < prevD && k > d && Math.Min(prevK, k) < 30m && Position <= 0)
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			else if (prevK > prevD && k < d && Math.Max(prevK, k) > 70m && Position >= 0)
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}