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Genie Pivot 固定戦略

この戦略は、もともとMQL4で書かれた「Genie」ピボットポイントリバーサルスキャルピングシステムを実装しています。最後の8本のローソク足をスキャンして、ピボットポイントでの突然の反転を検出します。7本の連続した安値が減少し、現在のローソク足が前回の高値を上回る終値でより高い安値を形成したときにロングトレードがトリガーされます。7本の連続した高値が増加し、現在のローソク足が前回の安値を下回る終値でより低い高値を形成したときにショートトレードがトリガーされます。

この戦略は固定ポジションサイズ（Strategy.Volume）を使用し、絶対価格単位で測定されたトレーリングストップとテイクプロフィットの両方を適用します。これらのパラメータは最適化可能で、オープンな利益を保護しながら急速な反転を捉えることができます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Low[7] > Low[6] > ... > Low[1] && Low[1] < Low[0] && High[1] < Close[0].
    • ショート: High[7] < High[6] < ... < High[1] && High[1] > High[0] && Low[1] > Close[0].
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • トレーリングストップまたはテイクプロフィットに到達。
  • ストップ:
    • テイクプロフィット: エントリーからの絶対距離。
    • トレーリングストップ: 絶対距離、トレードが有利な方向に進むにつれて追跡。
  • デフォルト値:
    • TakeProfit = 500.
    • TrailingStop = 200.
    • CandleType = 1分。
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル。
    • 方向: 両方。
    • インジケーター: なし。
    • ストップ: あり。
    • 複雑さ: シンプル。
    • 時間軸: 短期。
    • 季節性: いいえ。
    • ニューラルネットワーク: いいえ。
    • ダイバージェンス: いいえ。
    • リスクレベル: 中。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Genie pivot reversal strategy.
/// Enters long after a sequence of falling lows followed by an upside breakout.
/// Enters short after a sequence of rising highs followed by a downside breakout.
/// Applies trailing stop and take-profit in absolute price units.
/// </summary>
public class GeniePivotFixedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private readonly decimal[] _lows = new decimal[8];
	private readonly decimal[] _highs = new decimal[8];
	private int _stored;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStop
	{
		get => _trailingStop.Value;
		set => _trailingStop.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes parameters.
	/// </summary>
	public GeniePivotFixedStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Target profit in price units", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(100m, 1000m, 100m);

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 200m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance in price units", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(50m, 500m, 50m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stored = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
		Array.Clear(_lows);
		Array.Clear(_highs);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(TrailingStop, UnitTypes.Absolute),
			isStopTrailing: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		for (var i = 7; i > 0; i--)
		{
			_lows[i] = _lows[i - 1];
			_highs[i] = _highs[i - 1];
		}

		_lows[0] = candle.LowPrice;
		_highs[0] = candle.HighPrice;
		if (_stored < 8)
			_stored++;

		if (_stored < 5)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			return;

		var buySeq = _lows[4] > _lows[3] && _lows[3] > _lows[2] && _lows[2] > _lows[1];

		if (buySeq && _lows[1] < _lows[0] && _highs[1] < candle.ClosePrice && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
			return;
		}

		var sellSeq = _highs[4] < _highs[3] && _highs[3] < _highs[2] && _highs[2] < _highs[1];

		if (sellSeq && _highs[1] > _highs[0] && _lows[1] > candle.ClosePrice && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}