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Estratégia Genie Pivot Fixo

Esta estratégia implementa o sistema de scalping de reversão em pontos pivô "Genie" originalmente escrito em MQL4. Ele verifica os últimos oito candles para detectar reversões repentinas em pontos pivô. Uma operação comprada é acionada quando sete mínimas consecutivas diminuem e o candle atual forma uma mínima mais alta enquanto fecha acima da máxima anterior. Uma operação vendida é acionada quando sete máximas consecutivas aumentam e o candle atual forma uma máxima mais baixa enquanto fecha abaixo da mínima anterior.

A estratégia usa um tamanho de posição fixo (Strategy.Volume) e aplica tanto um stop trailing quanto um take profit medidos em unidades de preço absolutas. Esses parâmetros podem ser otimizados e permitem capturar reversões rápidas enquanto protegem os lucros abertos.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Low[7] > Low[6] > ... > Low[1] && Low[1] < Low[0] && High[1] < Close[0].
    • Vendido: High[7] < High[6] < ... < High[1] && High[1] > High[0] && Low[1] > Close[0].
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • Stop trailing ou take profit é atingido.
  • Stops:
    • Take-profit: distância absoluta do ponto de entrada.
    • Stop trailing: distância absoluta, que acompanha à medida que a operação se move a favor.
  • Valores padrão:
    • TakeProfit = 500.
    • TrailingStop = 200.
    • CandleType = 1 minuto.
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão.
    • Direção: Ambos.
    • Indicadores: Nenhum.
    • Stops: Sim.
    • Complexidade: Simples.
    • Período: Curto prazo.
    • Sazonalidade: Não.
    • Redes neurais: Não.
    • Divergência: Não.
    • Nível de risco: Médio.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Genie pivot reversal strategy.
/// Enters long after a sequence of falling lows followed by an upside breakout.
/// Enters short after a sequence of rising highs followed by a downside breakout.
/// Applies trailing stop and take-profit in absolute price units.
/// </summary>
public class GeniePivotFixedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private readonly decimal[] _lows = new decimal[8];
	private readonly decimal[] _highs = new decimal[8];
	private int _stored;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStop
	{
		get => _trailingStop.Value;
		set => _trailingStop.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes parameters.
	/// </summary>
	public GeniePivotFixedStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Target profit in price units", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(100m, 1000m, 100m);

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 200m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance in price units", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(50m, 500m, 50m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_stored = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
		Array.Clear(_lows);
		Array.Clear(_highs);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(TrailingStop, UnitTypes.Absolute),
			isStopTrailing: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		for (var i = 7; i > 0; i--)
		{
			_lows[i] = _lows[i - 1];
			_highs[i] = _highs[i - 1];
		}

		_lows[0] = candle.LowPrice;
		_highs[0] = candle.HighPrice;
		if (_stored < 8)
			_stored++;

		if (_stored < 5)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			return;

		var buySeq = _lows[4] > _lows[3] && _lows[3] > _lows[2] && _lows[2] > _lows[1];

		if (buySeq && _lows[1] < _lows[0] && _highs[1] < candle.ClosePrice && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
			return;
		}

		var sellSeq = _highs[4] < _highs[3] && _highs[3] < _highs[2] && _highs[2] < _highs[1];

		if (sellSeq && _highs[1] > _highs[0] && _lows[1] > candle.ClosePrice && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}