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Bulls vs Bears クロスオーバー戦略

概要

この戦略は**Bulls vs Bears (BvsB)**インジケーターに基づくクロスオーバーシステムを実装します。インジケーターはローソク足の高値と安値から移動平均線までの距離を測定します。強気距離が弱気距離を下回ると上昇圧力の弱まりを示し、戦略はロングポジションを開きます。逆に、強気距離が弱気距離を上回るとショートポジションを開きます。既存ポジションは反対シグナルが出たとき、または利益・損失目標に達したときに閉じられます。

移動平均の種類と期間は設定可能で、戦略をさまざまな市場と時間軸に適応させることができます。リスク管理は価格ステップで表された固定のストップロスとテイクプロフィットレベルによって制御されます。

パラメーター

名前 説明
MaType 移動平均の計算方法（SMA、EMA、SMMA、WMA）。
MaLength 移動平均の期間。
StopLoss 価格ステップ単位のストップロス距離。
TakeProfit 価格ステップ単位のテイクプロフィット距離。
OpenLong 強気クロスオーバー時にロングポジションの開設を許可する。
OpenShort 弱気クロスオーバー時にショートポジションの開設を許可する。
CloseLong 弱気クロスオーバー時にロングポジションの決済を許可する。
CloseShort 強気クロスオーバー時にショートポジションの決済を許可する。
CandleType 処理するローソク足の時間軸。

動作方法

  1. 指定したローソク足系列を購読して移動平均を計算する。
  2. 完成した各ローソク足について強気・弱気距離を計算する：
    • Bull = (HighPrice - MA) / PriceStep
    • Bear = (MA - LowPrice) / PriceStep
  3. BullとBearの値のクロスオーバーを検出する。
  4. クロスオーバーの方向と有効なオプションに従ってポジションを開く・閉じる。
  5. 設定されたストップロスとテイクプロフィットレベルでリスクを管理する。

このシンプルかつ柔軟なアプローチは、強気と弱気の力のバランスを測るために多くの銘柄に適用できます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bulls vs Bears crossover strategy.
/// Opens long or short positions when the distance from high and low to a moving average crosses.
/// </summary>
public class BullsVsBearsCrossoverStrategy : Strategy
{
	/// <summary>
	/// Moving average types.
	/// </summary>
	public enum MovingAverageTypes
	{
		/// <summary>
		/// Simple moving average.
		/// </summary>
		SMA,

		/// <summary>
		/// Exponential moving average.
		/// </summary>
		EMA,

		/// <summary>
		/// Smoothed moving average.
		/// </summary>
		SMMA,

		/// <summary>
		/// Weighted moving average.
		/// </summary>
		WMA
	}

	private readonly StrategyParam<MovingAverageTypes> _maType;
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<bool> _openLong;
	private readonly StrategyParam<bool> _openShort;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeLong;
	private readonly StrategyParam<bool> _closeShort;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minSpreadSteps;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private IIndicator _ma = null!;
	private decimal _prevBull;
	private decimal _prevBear;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldownRemaining;

	public MovingAverageTypes MaType
	{
		get => _maType.Value;
		set => _maType.Value = value;
	}

	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	public bool OpenLong
	{
		get => _openLong.Value;
		set => _openLong.Value = value;
	}

	public bool OpenShort
	{
		get => _openShort.Value;
		set => _openShort.Value = value;
	}

	public bool CloseLong
	{
		get => _closeLong.Value;
		set => _closeLong.Value = value;
	}

	public bool CloseShort
	{
		get => _closeShort.Value;
		set => _closeShort.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal MinSpreadSteps
	{
		get => _minSpreadSteps.Value;
		set => _minSpreadSteps.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public BullsVsBearsCrossoverStrategy()
	{
		_maType = Param(nameof(MaType), MovingAverageTypes.SMA)
			.SetDisplay("MA Type", "Moving average type", "General");

		_maLength = Param(nameof(MaLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "Moving average period", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Loss in price steps", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Profit in price steps", "Risk");

		_openLong = Param(nameof(OpenLong), true)
			.SetDisplay("Open Long", "Allow long entries", "General");

		_openShort = Param(nameof(OpenShort), true)
			.SetDisplay("Open Short", "Allow short entries", "General");

		_closeLong = Param(nameof(CloseLong), true)
			.SetDisplay("Close Long", "Allow closing long positions", "General");

		_closeShort = Param(nameof(CloseShort), true)
			.SetDisplay("Close Short", "Allow closing short positions", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe to process", "General");

		_minSpreadSteps = Param(nameof(MinSpreadSteps), 60m)
			.SetDisplay("Minimum Spread", "Minimum spread between bull and bear power in price steps", "Filters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = null!;
		_prevBull = 0m;
		_prevBear = 0m;
		_entryPrice = 0m;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = CreateMovingAverage(MaType, MaLength);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_ma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(null, null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		var step = Security.PriceStep ?? 1m;
		var bull = (candle.HighPrice - maValue) / step;
		var bear = (maValue - candle.LowPrice) / step;
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !_ma.IsFormed)
		{
			_prevBull = bull;
			_prevBear = bear;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var spread = Math.Abs(bull - bear);
		var crossDown = _prevBull > _prevBear && bull <= bear && spread >= MinSpreadSteps;
		var crossUp = _prevBull < _prevBear && bull >= bear && spread >= MinSpreadSteps;

		if (_cooldownRemaining == 0)
		{
			if (crossDown)
			{
				if (CloseShort && Position < 0)
					BuyMarket();

				if (OpenLong && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					_entryPrice = candle.ClosePrice;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
			else if (crossUp)
			{
				if (CloseLong && Position > 0)
					SellMarket();

				if (OpenShort && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					_entryPrice = candle.ClosePrice;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
				}
			}
		}

		if (Position > 0)
		{
			var tp = _entryPrice + TakeProfit * step;
			var sl = _entryPrice - StopLoss * step;
			if (candle.ClosePrice >= tp || candle.ClosePrice <= sl)
			{
				SellMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var tp = _entryPrice - TakeProfit * step;
			var sl = _entryPrice + StopLoss * step;
			if (candle.ClosePrice <= tp || candle.ClosePrice >= sl)
			{
				BuyMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}

		_prevBull = bull;
		_prevBear = bear;
	}

	private static IIndicator CreateMovingAverage(MovingAverageTypes type, int length)
	{
		return type switch
		{
			MovingAverageTypes.SMA => new SimpleMovingAverage { Length = length },
			MovingAverageTypes.EMA => new ExponentialMovingAverage { Length = length },
			MovingAverageTypes.SMMA => new SmoothedMovingAverage { Length = length },
			MovingAverageTypes.WMA => new WeightedMovingAverage { Length = length },
			_ => new SimpleMovingAverage { Length = length },
		};
	}
}