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VR Overturn戦略

VR Overturn戦略はシンプルなマーチンゲール/アンチマーチンゲールロジックを実装します。 常に単一のポジションを維持し、決済後は直前の取引結果に基づいて すぐに新しいポジションを開きます。

戦略ロジック

  1. StartSideに従ってStartVolumeのボリュームで最初のポジションを開きます。
  2. ポイントオフセットを使用してストップロスとテイクプロフィットを設定します。
  3. ポジションが決済されたとき:
    • 最後の取引の利益を計算します。
    • Martingaleモードの場合:
      • 利益のある取引の後、ボリュームをStartVolumeにリセットし同じ方向を維持します。
      • 損失のある取引の後、ボリュームをMultiplierで掛けて方向を反転させます。
    • AntiMartingaleモードの場合:
      • 利益のある取引の後、ボリュームをMultiplierで掛けて同じ方向を維持します。
      • 損失のある取引の後、ボリュームをStartVolumeにリセットして方向を反転させます。
  4. 計算された方向とボリュームを使用して次のポジションを開きます。

戦略が実行中の間、このプロセスが無期限に繰り返されます。

パラメーター

名前 説明
Mode 取引モード: MartingaleまたはAntiMartingale。
StartSide 最初の取引のサイド（BuyまたはSell）。
TakeProfit エントリー価格からのポイント単位のテイクプロフィット値。
StopLoss エントリー価格からのポイント単位のストップロス値。
StartVolume 最初の注文に使用される初期ボリューム。
Multiplier 利益または損失の後にボリュームに適用される乗数。

注意事項

  • 保護注文はストップ注文とリミット注文として登録されます。
  • 常に1つのポジションのみが存在します。
  • この戦略はいかなる市場インジケーターも使用しません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Overturn strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class VROverturnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VROverturnStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "General");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}