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Estratégia VR Overturn

A Estratégia VR Overturn implementa uma lógica simples de martingale/anti-martingale. Ela sempre mantém uma única posição e, ao ser fechada, abre imediatamente uma nova com base no resultado da operação anterior.

Lógica da estratégia

  1. Abrir a primeira posição de acordo com StartSide com volume StartVolume.
  2. Anexar stop-loss e take-profit usando deslocamentos em pontos.
  3. Quando a posição fecha:
    • Calcular o lucro da última operação.
    • Para o modo Martingale:
      • Após uma operação lucrativa, redefinir o volume para StartVolume e manter a mesma direção.
      • Após uma operação com perda, multiplicar o volume por Multiplier e inverter a direção.
    • Para o modo AntiMartingale:
      • Após uma operação lucrativa, multiplicar o volume por Multiplier e manter a mesma direção.
      • Após uma operação com perda, redefinir o volume para StartVolume e inverter a direção.
  4. Abrir a próxima posição usando a direção e o volume calculados.

O processo se repete indefinidamente enquanto a estratégia está em execução.

Parâmetros

Nome Descrição
Mode Modo de trading: Martingale ou AntiMartingale.
StartSide Lado da primeira operação (Buy ou Sell).
TakeProfit Valor de take-profit em pontos a partir do preço de entrada.
StopLoss Valor de stop-loss em pontos a partir do preço de entrada.
StartVolume Volume inicial usado para a primeira ordem.
Multiplier Multiplicador aplicado ao volume após lucro ou perda.

Notas

  • Ordens de proteção são registradas como ordens stop e limitadas.
  • Apenas uma posição existe a qualquer momento.
  • A estratégia não usa nenhum indicador de mercado.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Overturn strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class VROverturnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VROverturnStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "General");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}