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Lucky Jump戦略

Lucky Jump戦略は、最良気配値（ベストビッド・アスク）の突然の価格ジャンプに反応する短期平均回帰システムです。アスク価格が前の気配値と比較して指定したポイント数だけ上昇すると、戦略はプルバックを期待してショートポジションを開きます。逆に、ビッド価格が同じ量だけ下落すると、ロングエントリーします。ポジションは最初の有利なティック、または損失が事前定義された限界を超えたときに決済されます。

このアプローチは、積極的な市場の動きの後の素早い修正を捉えようとします。Level1気配値データのみで動作し、ローソク足やインジケーターには依存しません。

詳細

  • エントリー条件:
    • ショート: Ask(t) - Ask(t-1) >= Shift * PriceStep.
    • ロング: Bid(t-1) - Bid(t) >= Shift * PriceStep.
  • エグジット条件:
    • 利益が出た瞬間にポジションを決済する。
    • 損失がLimit * PriceStepを超えた場合に決済する。
  • ストップ: Limitパラメーターに基づく暗黙のストップ。
  • デフォルト値:
    • Shift = 30ポイント。
    • Limit = 180ポイント。
    • Volume = 1。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 超短期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 高
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price jump reversal strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class LuckyJumpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LuckyJumpStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Trading");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Trading");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}