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Estratégia Lucky Jump

A estratégia Lucky Jump é um sistema de reversão à média de curto prazo que reage a saltos repentinos de preço no melhor bid e ask. Quando o preço ask salta para cima por um número específico de pontos em comparação com a cotação anterior, a estratégia abre uma posição vendida esperando um recuo. Por outro lado, quando o preço bid cai pelo mesmo valor, ela entra comprada. As posições são fechadas no primeiro tick favorável ou quando a perda excede um limite predefinido.

Esta abordagem tenta capturar correções rápidas após movimentos agressivos do mercado. Opera puramente em dados de cotação Level1 e não depende de velas ou indicadores.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Vendido: Ask(t) - Ask(t-1) >= Shift * PriceStep.
    • Comprado: Bid(t-1) - Bid(t) >= Shift * PriceStep.
  • Critérios de saída:
    • Fechar a posição assim que se torne lucrativa.
    • Fechar se a perda exceder Limit * PriceStep.
  • Stops: stop implícito baseado no parâmetro Limit.
  • Valores padrão:
    • Shift = 30 pontos.
    • Limit = 180 pontos.
    • Volume = 1.
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão à média
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Simples
    • Período: Ultra curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Alto
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price jump reversal strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class LuckyJumpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LuckyJumpStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Trading");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Trading");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}