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X Trader V3 戦略

この戦略は、2本の中値移動平均線のクロスオーバーを取引します。最初の移動平均線は長く、シフトされており、2番目は短いものです。最初の移動平均線が2番目の移動平均線を下抜けし、2バー前は上にいた後、2バー間下に留まった場合にロングポジションを開きます。逆のクロスオーバーではショートポジションを開きます。逆シグナルでポジションを閉じることができます。取引は特定のイントラデイ時間ウィンドウに制限されます。オプションの保護ストップが利用可能です。

詳細

  • エントリー条件:
    • 中値SMA(Ma1Period)が中値SMA(Ma2Period)を下抜けし2バー間下に留まる ⇒ AllowBuy が true のとき買い。
    • 中値SMA(Ma1Period)が中値SMA(Ma2Period)を上抜けし2バー間上に留まる ⇒ AllowSell が true のとき売り。
    • ローソク足の時刻が StartTime と EndTime の間。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • CloseOnReverseSignal が true のとき逆クロスオーバーで決済。
  • ストップ:
    • TakeProfitTicks と StopLossTicks によるオプションのテイクプロフィットとストップロス（ティック単位）。
  • デフォルト値:
    • Ma1Period = 16
    • Ma2Period = 1
    • TakeProfitTicks = 150
    • StopLossTicks = 100
  • フィルター:
    • カテゴリ: クロスオーバー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: SMA
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// X Trader V3 strategy based on EMA crossover.
/// </summary>
public class XTraderV3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public XTraderV3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}