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X Trader V3-Strategie

Diese Strategie handelt Kreuzungen zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Medianpreises. Der erste gleitende Durchschnitt ist länger und verschoben, der zweite ist kurz. Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der erste gleitende Durchschnitt den zweiten nach unten kreuzt und für zwei Bars darunter bleibt, nachdem er vor zwei Bars darüber lag. Eine Short-Position wird beim umgekehrten Crossover eröffnet. Positionen können bei umgekehrten Signalen geschlossen werden. Der Handel ist auf ein bestimmtes Intraday-Zeitfenster begrenzt. Optionale Schutz-Stops sind verfügbar.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Medianpreis-SMA(Ma1Period) kreuzt Medianpreis-SMA(Ma2Period) nach unten und bleibt zwei Bars darunter ⇒ Kauf wenn AllowBuy wahr ist.
    • Medianpreis-SMA(Ma1Period) kreuzt Medianpreis-SMA(Ma2Period) nach oben und bleibt zwei Bars darüber ⇒ Verkauf wenn AllowSell wahr ist.
    • Kerzenzeit zwischen StartTime und EndTime.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien:
    • Gegenteiliger Crossover wenn CloseOnReverseSignal wahr ist.
  • Stops:
    • Optionaler Take-Profit und Stop-Loss in Ticks über TakeProfitTicks und StopLossTicks.
  • Standardwerte:
    • Ma1Period = 16
    • Ma2Period = 1
    • TakeProfitTicks = 150
    • StopLossTicks = 100
  • Filter:
    • Kategorie: Crossover
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: SMA
    • Stops: Optional
    • Komplexität: Niedrig
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// X Trader V3 strategy based on EMA crossover.
/// </summary>
public class XTraderV3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public XTraderV3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}