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Xmacd モード戦略

4つの異なるエントリーモードをサポートするMACDインジケーターに基づく戦略：

  • Breakdown: MACDがゼロラインをクロスしたときに取引を開始。
  • MacdTwist: MACDの方向が下降から上昇、またはその逆に変化したときに反応。
  • SignalTwist: シグナルラインの転換点をトリガーとして使用。
  • MacdDisposition: MACDとシグナルラインのクロスオーバーで取引。

戦略は4時間ローソク足をサブスクライブし、クラシックなMACD（EMA 12/26、9期間シグナル）を計算します。逆のシグナルでポジションを開閉できます。リスクはエントリー価格の割合で表される任意のストップロスとテイクプロフィットによって管理されます。

詳細

  • エントリー条件: 選択したモードに応じたMACDベースのシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆のシグナルまたはストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • FastEmaPeriod = 12
    • SlowEmaPeriod = 26
    • SignalPeriod = 9
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
    • Mode = MacdDisposition
    • StopLossPercent = 2m
    • TakeProfitPercent = 4m
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MACD
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: スイング (4h)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy (MACD-style).
/// </summary>
public class XmacdModesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public XmacdModesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}