Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия XMACD с режимами

Стратегия основана на индикаторе MACD и поддерживает четыре режима входа:

  • Breakdown: сделки при пересечении MACD нулевой линии.
  • MacdTwist: реакция на смену направления MACD снизу вверх или сверху вниз.
  • SignalTwist: использование разворотов сигнальной линии как триггера.
  • MacdDisposition: торговля на пересечениях MACD и сигнальной линии.

Стратегия подписывается на четырёхчасовые свечи и рассчитывает классический MACD (EMA 12/26 с сигнальной линией 9). Позиции открываются и закрываются по противоположным сигналам. Риски управляются стоп-лоссом и тейк-профитом, задаваемыми в процентах от цены входа.

Детали

  • Критерии входа: сигналы MACD в зависимости от выбранного режима.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • FastEmaPeriod = 12
    • SlowEmaPeriod = 26
    • SignalPeriod = 9
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
    • Mode = MacdDisposition
    • StopLossPercent = 2m
    • TakeProfitPercent = 4m
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: MACD
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Свинг (4ч)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy (MACD-style).
/// </summary>
public class XmacdModesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public XmacdModesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}