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ダイバージェンス取引戦略

この戦略は2本の単純移動平均線（SMA）を比較し、それらの間のダイバージェンスに基づいて取引します。

前のロウソク足の速いSMAと遅いSMAの差をダイバージェンスの指標として使用します。このダイバージェンスが正で指定された範囲内にある場合、戦略はロングポジションを建てます。ダイバージェンスが負で鏡像範囲内にある場合、ショートポジションを建てます。リスクはオプションのストップロスとテイクプロフィットのレベルで管理されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 前の速いSMA - 前の遅いSMA >= DvBuySell かつ <= DvStayOut。
    • ショート: 前の速いSMA - 前の遅いSMA <= -DvBuySell かつ >= -DvStayOut。
  • エグジット条件: 設定されている場合、ストップロスまたはテイクプロフィットでポジションを決済。
  • ストップ: 絶対価格オフセットを使用したStartProtectionによりサポート。
  • デフォルト値:
    • FastPeriod = 7
    • SlowPeriod = 88
    • DvBuySell = 0.0011
    • DvStayOut = 0.0079
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: SMA
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: 短期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on divergence between fast and slow EMA.
/// </summary>
public class DivergenceTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DivergenceTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA length", "Parameters");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA length", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}